几何平均亚式期权的定价方法

亚式期权有两种理论上的表示方式,即采用算术平均法计算资产价格的平均值和采用几何平均法计算资产价格的平均值,实际应用中多以算术平均法计算资产价格的平均值,但很难求得其精确的解析定价公式,采用几何平均法计算资产价格的平均值,并以连续时间的情形为例,得到了亚式期权的解析定价公式。     

城市暴雨积水预报系统的理论模型及模拟计算

提出了一个城市暴雨积不预报系统的模式。这个系统由暴雨、地面径流、管网汇流和地面积水四个数学模型串联构成。在输入暴雨气预报信息后，系统即可对可能发生的城市暴雨积水进行模拟计算，最后对发生地面积水的概念、地点，持续时间和最大积水深度作出统计预报。     

防灾工程投资减灾效益的动态评价

防灾工程投资减灾效益的动态评价王海滋，沈荣芳灾害防御作为一个系统工程，其经济效果的评价应包括对防灾工程投资、日常维护费用、工程加固费用以及灾害损失等诸方面的综合考虑．文中通过随机过程这一假设的建立，提出了防灾工程投资和灾害损失的动态估算模式，为正确评...     

我国风险投资体系研究

风险投资,是指风险投资组织通过一定的途径和方式向机构或者个人筹集风险资本,然后将所筹集资本投入风险企业（或项目）,并以一定的方式参与管理,期望通过出售股权最终获得高额回报的一种商业投资行为。风险投资主体主要包括：风险资本供给方（投资者）、风险资本运作方（风险投资组织）与风险资本需求方（风险企业）。其中风险投资组织是沟通投资者与风险企业的纽带,风险投资组织按市场运作规律,将风险企业置于市场竞争中,通过参与管理和市场评价,使风险企业置于市场竞争中,通过参与管理和市场评价,使风险企业向股票市场的方向逼近,以实现高收益的投资期望。风险投资体系由风险资本的供给体系、风险资本的退出体系4个方面构成。根据美国等发达国家发展风险投资的实践经验,笔者认为,我国风险投资体系的建设主要应该从以下4个方面进行：一是建立以机构投资者为供给主体的风险资本供给体系;二是探索以有限合伙制为主流模式的风险资本组织体系;三是培育以民营科技企业为需求主体的风险资本需求体系;四是构筑以风险企业回购和企业购并为主要退出方式的风险资本退出体系。     

防灾工程投资减灾效益的动态评价

灾害防御作为一个系统工程，其经济效果的评价应包括对灾工程投资，日常维护费用、工程加固费用以及灾害损失等诸方面的综合考虑，文中通过随机过程这一假设的建立，提出了防灾工程投资和灾害损失的动态估算模式，为正确评价防灾工程投资经济效果和工程方案的优化打下了基础。     

基准期风压的统计分析

风荷载是结构设计中的主要荷载之一。它的值是风压的函数。我国荷载规范中的基本风压规定应由五十年内可能出现的最大基本风压的概率分布来确定。实际上,这种概率分布很难直接求得。通常,它可按年基本风压的分布推出。利用历史数据,可以证明我国的年基本风压和北京地区的月基本风压的分布都可描述成极值——Ⅰ型分布。同时可以证明基准期的风压可以用月风分布推求,且可描述成极值——Ⅰ型分布。基准期风分布的数学期望是一个重要的参数,我国现行荷载规范中基本风压的标准值,就是考虑了风向因素后的设计基准期风压分布的数学期望。本文列出了八种不同基准期的风压分布理论上的数学期望。同时将数学期望与实际记录数据的平均值作了对比。分析结果表明,估计的风速平均值的精度相当高。     

数据包络分析评价上市公司投资价值实证研究

采用数据包络分析技术建立了 5 0家上市公司的实证研究模型及其评价指标体系 ,利用数据包络分析在定量性、客观性等方面的技术优势 ,评价上市公司的相对投资价值 .作为上市公司相对投资价值判断的新方法 ,对评价结果用模拟投资组合的方式将其收益率和大盘指数同期涨跌幅作了对比 .     

用原始对偶算法解运输问题及其程序

本文讨论用原始对偶算法解运输问题的计算步骤。其比点是计算工作量小,与一般解运输问题的算法相比约少50%。文中列出用“719”算法语言编写的程序及其说明。程序采用存储正变量的个数和它们的位置的方法,因此大大缩短了运算时间。在“719”电子计算机上,求解大约有100个变量的运输问題,包括打印计算结果的时间在内,约需15秒钟;机上允许出现的变量可达6000个以上。如果采用单纯形算法程序,则解同样的问题所需要的时间将超过2分钟;允许出现的变量也只有几百个。对于有大量变量的问題,原始对偶算法将更为有效。