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考虑担保信用等级迁移风险的利率互换合约,在结构化方法的框架下,建立了担保信用等级首次迁移所造成损失的保费定价模型,信用等级依赖于利率并具有高低2个等级.从一个新的角度将低等级下零息票利率互换的价值定义为保费价值的自变量,并利用对冲原理建立保费定价的偏微分方程模型.利用计价单位转换原理对方程进行降维,求出问题的半解析解,然后采用有限差分方法的显式格式对模型进行数值求解.最后,讨论了保费价值关于利率参数的依赖关系.结果表明:保费价值和各参数间存在单调递减的关系. 相似文献
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考虑一种依赖借款方资产的灵活还款方式,通过设置资产边界将借款方资产分为高资产区域以及低资产区域,并在两个区域中设定不同的还款条款,由此建立了高低资产区域内剩余贷款价值所满足的带限制的自由边界问题模型.采用显示差分格式以及打靶法求解了自由边界和期望还清贷款时间,最后讨论了模型参数对期望还清贷款时间的影响.结果表明:期望还... 相似文献
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应用外部性理论对机动车污染防治措施的分析 总被引:1,自引:0,他引:1
从经济学中的外部性理论的角度对现行的机动车污染的防治措施进行分析与探讨,以便更好地解决机动车污染的防治问题。 相似文献
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考虑到信用等级迁移带来的风险,通过债券定价方式,基于Heston模型建立了具有随机波动率方差的信用等级迁移模型,以此来评估信用风险。根据预先设定的资产阈值将公司债券分为高、低两个信用等级,公司资产的波动率方差在不同的信用等级下有不同的波动性,即波动率方差满足不同的CIR(cox-ingersoll-ross)过程。根据无套利原理等,推导出了高、低等级下债券价值满足的偏微分方程以及耦合边界处满足的条件。利用隐格式差分方法对债券价值求取数值解,并进行参数分析。 相似文献
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对由Vasicek模型为基础所建立的一篮子信用违约互换定价的封闭解之局限性和有效性进行了探讨,特别研究了Vasicek模型的缺陷对解的影响.首先建立了一个基于Vasicek假设利用Monte Carlo模拟的copula模型,并且在模型的算法中规避了VasiceK模型带来的缺陷.然后利用该模型对一篮子信用违约互换定价的模拟值与封闭解的计算值进行比较分析,验证了封闭解的有效性.说明了封闭形式定价模型对基于投资组合信用衍生产品定价在小规模投资组合产品的计算上有着一定的准确性和高效性. 相似文献
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《食品标准与法规》课程是农林院校食品科学与工程类专业的必修专业基础课程,该门课程既具有法律和法规类课程理论性强的特点,又具有一般工程类实践指导性强的特色.而其课程教学大多还是以食品标准介绍和相关法规解读为主,教学内容比较枯燥,且针对性不强,教学方式也较为单一,导致学生学习兴趣不高,难以提高教学效果.该文结合农林院校所开设的《食品标准与法规》课程教学特点,对该门课程教学方法进行探索、思考与总结,为更好的提高农林类院校《食品标准与法规》课程教学效果提供参考. 相似文献
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Frechet空间中带无限延滞的泛函微分方程 总被引:1,自引:0,他引:1
研究一个新的抽象相空间,即满足某些假设的Frechet空间,并建立了带无限延滞的泛函微分方程解的存在性、唯一性和周期性的一系列定理. 相似文献
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具有信用等级迁移风险的零息债券定价 总被引:1,自引:1,他引:0
梁进 《同济大学学报(自然科学版)》2015,43(8):1284-1288
建立具有信用等级迁移和违约风险的零息票债券的定价模型.在约化方法下,模型转换为偏微分方程组终值问题.在进一步假设参数为常数下,得出每个等级债券价格的解析解和大小关系.作图展示了其数值解,并分析了参数对债券价格的影响. 相似文献
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逆序的Beckmann城镇等级-规模模式及其对位序-规模法则的解释力 总被引:6,自引:0,他引:6
梁进社 《北京师范大学学报(自然科学版)》1999,35(1)
在没有改变Backmann1958年提出的城镇等级-规模(hierarchy-size)模式任何假设前提的情况下,给出了一个与贝氏的城市级别顺序相反的贝氏模式.此模式反映的城镇等级-规模特征与位序-规模法则的验证结果十分相近.这样一来,不仅解释了位序-规模法则,而且将中心地方论及其有关研究与城市规模分布的相关研究有机地结合在一起. 相似文献