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基于HMM-EGARCH的银行间同业拆放利率市场波动预测研究 总被引:1,自引:1,他引:0
针对中国金融市场呈现出的多波动状态的典型事实特征,以上海银行间同业拆放利率(Shibor)市场为研究对象,不仅引入隐马尔可夫模型(hidden Markov model,HMM)对其进行了波动状态预测,而且还引入HMM-EGARCH模型对其波动率进行了预测;最后使用成功率(success rate,SR)与平均绝对误差(mean absolute error,MAE)对预测波动状态进行检验,并且还采用标准统计误差函数对预测波动率进行检验.实证研究表明:高低两种波动状态就能够有效地刻画出Shibor市场的波动状态;HMM模型能够对Shibor市场进行较准确地波动状态预测,且更重要的是,HMM模型对高波动状态预测具有显著的优越性;HMM(2)-EGARCH模型能够有效地对Shibor市场进行波动率预测. 相似文献
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AES算法的结构分析与优化实现 总被引:3,自引:1,他引:3
描述了高级加密标准(Advanced Encryption Stan
dard, AES)算法的各部分功能, 并分析了AES算法的结构及实现. 对算法单轮执行步骤进行了优化合并. 为降低解密算法的实现复杂度, 改变了解密算法的工作顺序, 使解密算法与加密算法具有相同的结构. 相似文献
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为优化国际金融市场的投资组合,本文以全球具有代表性的七大股票市场重要股票指数作为金融市场的典型代表:首先运用较为灵活的APARCH模型来刻画股票指数收益序列的"典型事实"特征,其次针对投资组合优化模型中变量之间复杂相依关系,采用最大生成树MST (maximum spanning tree,MST)算法选择的R-vine Copula来刻画七个股票市场的相依结构,进而测度R-vine Copula相依结构下组合风险CVaR,最后基于R-vine Copula相依结构条件下建立Mean-CVaR投资组合模型,并实证对比了Mean-VaR,Mean-CVaR和基于R-vine Copula相依结构下的MeanCVaR模型的拟合效果.实证结果表明:考虑资产之间的相依结构能起到优化投资组合的效果,在降低投资组合风险的同时增加了回报率;基于R-vine Copula相依结构下的Mean-CVaR模型投资组合优化效果明显优于Mean-CVaR模型,而Mean-VaR模型较其它两种模型表现相对较差. 相似文献
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本研究克隆表达丁酸梭菌Clostridium butyricum DSM10702菌株的蔗糖磷酸化酶基因,并探究重组酶的酶学性质和转糖苷功能。从丁酸梭菌C.butyricum DSM10702菌株中克隆蔗糖磷酸化酶基因cbsp,构建重组表达质粒pQE30-cbsp并在大肠杆菌Escherichia coli XL1-blue中诱导表达;将重组蛋白经镍柱纯化后,进行酶学性质和转糖苷功能研究。实验结果表明,以蔗糖为底物,重组酶Cbsp的最适温度为45℃、最适pH为7.0、Vmax和Km分别为(957±23.29)μmol·mg-1·min-1和(62.4±4.749) mmol·L-1。当以葡萄糖-1-磷酸(G-1-P)为糖基供体时,重组酶Cbsp对于多数单糖、糖醇类、(-)-儿茶素、己基-β-D-吡喃葡萄糖苷和L-抗坏血酸表现出转糖苷活性。以上研究结果可丰富蔗糖磷酸化酶相关数据库,为其应用研究提供参考。 相似文献
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河口黄河特大桥13#墩位于主河道高水位处,基础承台在卵石及泥岩地质处,上面是人工填土石筑岛.施工时在承台周围采用3排(或双排)孔注浆,形成防水帷幕;且基坑每开挖1.0 m,浇注1层圆形钢筋混凝土护圈.为避免使用下沉混凝土围堰,在这样高水位、地质复杂情况下,采用注浆帷幕、钢筋混凝土护圈施工了该深水基础.该方法施工投资小、效率高,对类似的深水基础施工有参考价值. 相似文献
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描述了高级加密标准(Advanced Encryption Standard, AES)算法的各部分功能, 并分析了AES算法的结构及实现. 对算法单轮执行步骤进行了优化合并. 为降低解密算法的实现复杂度, 改变了解密算法的工作顺序, 使解密算法与加密算法具有相同的结构. 相似文献
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