竞争情报对提升企业竞争保障的战略研究

在激烈的市场竞争中，竞争情报越来越多地受到企业的重视，提高企业的情报竞争力也成为现代企业生存和发展的基本战略，也是提高企业核心竞争力的重要组成部分。本文较详尽地论述了企业监视竞争环境、分析竞争对手、制定竞争战略、保护信息安全和快速反应等五个方面的情报竞争力的培养、提高与发展问题。     

基于交易者类型变化的股票动态定价模型与仿真

基于股票市场的实际情况,将交易者分成具有有限理性的两类:基本分析者和动量交易者,并利用基本分析者和动量交易者的相互作用,构建了证券投资的行为金融模型.基于交易者类型的变化,对股票价格的动态变化进行仿真研究.模型分析表明,交易者类型的变化使得股票动态价格的变化更为复杂.     

用科学发展观指导后勤人才建设

后勤人才建设必须以科学发展观为指导,树立全面、协调、可持续发展的后勤人才建设观,注重人才的有效使用、注重人才的潜能开发、注重人才的多样性开发、注重人才的可持续发展。     

基于交易者相互作用的行为金融模型

基于股票市场的实际情况,将交易者分成具有有限理性的两类:基本分析者和动量交易者,并利用基本分析者和动量交易者的相互作用,构建了证券投资的行为金融模型。模型分析表明,基本分析者的有限理性在短期会产生反应不足,动量交易者的交易策略在长期导致反应过度。     

有限域上的不可约多项式

讨论了有限域上多项式ｘｑｎ－１的一些性质，并由此证明了对任意正整数ｎ，在有限域上都有ｎ次的不可约多项式存在，从而有限域上有任意高次的不可约多项式．     

基于灰色马氏链的企业储蓄存款额预测

选取中国邮政储蓄银行有限责任公司青岛分行的企业储蓄存款额为样本数据,采用灰色模型GM（1,1）对储蓄存款额进行预测,然后以灰色预测值为基准,使用马氏链方法再对其进行未来状态区间预测,得到灰色马氏链的存款额预测值。结果表明,通过该方法得到的预测值与存款额真实值之间的误差很小。与灰色模型相比,这一方法可以大大提高预测精度。     

股票收益率预测及风险与收益关系研究——基于ARMA-GARCH模型和高频数据

以沪深300指数的一分钟为间隔的实时价格为研究样本,利用ARMA模型和基于T分布的GARCH(1,1)模型,对其收益率进行了拟合和预测,同时运用GARCH-M模型,分析风险和收益之间的关系。研究表明,股指波动存在条件异方差性;ARMA模型长期预测效果较好,而GARCH(1,1)-T模型短期预测效果较好;沪深300指数的风险和收益不呈正比,说明我国股市发展不成熟。     

滚动窗口下马氏链预测股票价格准确率的研究

针对马氏链短期预测股票价格的准确率问题,对状态缺失导致的马氏链预测模型失效问题进行了处理,基于滚动窗口下不同状态个数以及不同样本长度两个视角对股票价格数据进行动态处理,并分别对某股票每日收盘价未来1～5期所处的状态区间进行多次重复预测,最终将预测结果与实际值进行对比。研究结果表明,利用马氏链方法预测股票价格短期走势具有较高的准确率,准确率的高低随着状态个数、样本长度的不同而有所变动。     

投资者心理与套利的有限性

以投资者的投资心理为基础,运用投资者的过度自信和自我归因偏差心理模型研究了套利的有限性和投资心理给套利者造成的套利风险。模型的结果表明,投资者的过度自信和自我归因偏差心理会限制套利者的套利行为。最后,利用这一研究结论解释了我国证券市场上所谓的“基金黑幕”现象。     

行为金融框架下"期望收益-方差"投资原理的局限性

在行为金融的框架下,通过基于过度自信心理和自我归因偏差心理的展望价值模型,研究了马科维茨“期望收益-方差”投资原理的局限性。研究结果表明：投资者的过度自信心理和展望价值最大化选择准则会使得投资者拒绝接受“期望收益-方差”投资原理。