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杨向群 《湘潭大学自然科学学报》1981,(1)
§1 引言当Q过程不唯一时,为了解决Q过程的构造问题,必须对状态空间E进行紧化,即必须附加一些“边界点”到E中,使得适合某些要求。换言之,我们需要引进并研究Q过程的边界。最简单的紧化是将E单点紧化。例如,对单边生灭过程就是这样,而且仅单点紧化就够了。然而,一般说来,仅仅用单点紧化是不够的。例如,对于双边生灭过 相似文献
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两参数马氏过程的若干新进展(Ⅰ) 总被引:1,自引:0,他引:1
综述了杨向群教投在湘潭大学主持的多参数马氏过程讨论班同志们近4年来有关两参数马氏过程方面的一系列研究成果.共分六个部分。1 基本概念及符号。2 各种两参数马氏性间的相互关系.在已有工作的基础上,进一步揭示了各种两参数马氏性间的相互关系,得到了一个比较完美的相互关系图.举出反例,推翻了三个法国学者的结论。3 给出了两参数马氏链的三点转移函数的定义,说明它与单参数马氏链的转移函数之间既存在本质的区别,又有着密切的联系.介绍了可测三点转移函数的概念,并研究了它的正则性,恒正性,状态对空间的分解,极限函数的正则性及参数对称的若干结果.还研究了标准三点转移函数族的状态对空间的分解,微分性及向上、向下、向左、向右偏微分方程组.表明:三点转移函数族的研究不可能是单参数结果的简单推广。4 引入了Poisson单的概念,讨论了它的单跳跃性,鞅性,Kolomogorov 0—1律,刻划,等价条件及其在射线上导出过程的性质.证明了它不存在广义三点转移函数.因而不能根据通常的存在定理证明它的存在性。为此我们引入了扩状Poisson单及其三点转移函数的概念,证明了Poisson单的存在性,作为Poisson单的直接推广,我们给出了两参数随机事件流的定义,讨论了其性质。5 介绍了广义Brownian单的定义,给出了它在增道路下的Levy表现和鞅刻划,积分表现,随机时间变换,概率估计,重对数律,Harness性,广义B—Harness性及表征等.最后指出,用广义Brow-nian单表现的一类指数过程是一强鞅。6 作为随机微分方程解的两参数马氏过程.设B为Browian单,得到了两参数随机微分方程dX(S,t)=α(s,t,X(S,t))dB(s,t) β(s,t,X(s,t))dsdt X(s,t)|(s,t)∈λ_0= y(s,t)解的存在唯一性,指出此解在一定条件的各种两参数马氏性,旦此解为宽过去规则马氏过程。 相似文献
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给定一矩阵Q,其元素均有限。Feller解决了Q过程存在性的问题,且构造了一个最小Q过程f(t),设Q过程P(t)的Lapalace变换即预解算子为ψ(λ),P(t)所生成的无穷小算子为A,由文[2]可知P(t),ψ(λ),A三者一一对应,且已知Q过程P(t),可决定A,ψ(λ)。而对于给定的矩阵Q如何求出P(t),ψ(λ),或A的问题,实际上是可列马尔可夫过程的一个核心问题:即Q过程的构造问题。文献[1]对此课题作了深入研究,其结果是以Q过程P(t)所对应的预解算子ψ(λ)表述的。由ψ(λ)的Lapalace反变换可决定P(t),然而自然要问:对于ψ(λ),其对应的A怎样刻划呢?特别地,记最小Q过程为Φ(λ),对应的无穷小算子为^-A,我们的首要问题是如何刻划最小Q过程的无穷小算子(^-A,D(^-A))。本文对此问题作了一些基本工作。当Q矩阵零流出和单流出时,分别求出了最小Q过程Φ(λ)所对应的无穷小算子。主要是刻划了其与λ无关的定义域。 相似文献
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首先证明了两参数单点马尔可夫过程──定有两参数单点转移函数族,其次研究了两参数单点马尔可夫过程在单方向上的转移,最后定义了一种特殊的两参数单点马尔可夫过程--双向随机游动。 相似文献
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我们用在单参数马氏过程上生长单参数马氏过程的构想,成功地实现了一类重要的、两个参数的概率地位不平等的两参数过程(MM类过程)的构造,研究了该类过程是否具有各种两参数马氏性.后者的定义见文献[1,2],三点转移函数族的定义见文献[1,3]. 相似文献
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简单介绍了电子设计自动化EDA的产生、发展与现状,分析了自动控制系统的典型结构及自动控制系统设计中存在的普遍问题.将EDA的系统设计方法和传统的系统设计方法进行了比较.详细介绍了EDA技术对系统设计的完整解决方案. 相似文献
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重置期权的一种创新及其定价 总被引:1,自引:0,他引:1
在完全市场环境下,对传统单点重置期权进行了创新,当债券价格B(t)为时间t的确定性函数时,以鞅论和随机分析为数学工具,得到了创新期权的定价公式. 相似文献
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浅论市场经济与高校教师队伍建设 总被引:1,自引:0,他引:1
杨向群 《江苏大学学报(自然科学版)》1995,(1)
系统分析了市场经济对技师队伍建设所产生的正负效应。在此基础上提出了市场经济条件下加强教师队伍建设的对策。 相似文献