关于双有限Q过程构造论的注记

对于一般情形的Q过程的构造,通常都假定Q保守。在此假设下,Feller[5]对有限流出和有限流入情形,构造了满足向前方程组的全部Q过程。作者[4]在同样假设下,构造了全部Q过程。Williams[2]在Q保守且有限流出的情形下,求出了全部Q过程。作者在[1]中对有限非保守和有限流出(简称双有限)情形,构造了全部Q过     

重设型牛市认购权证的鞅定价

在无风险利率、指数连续股利率、指数瞬时波动率为时间t的非随机函数的情形下，以鞅论和随机分析为数学工具得到了重设型牛市认购权证的定价公式，更正了[1]中重设型熊市认售权证定价公式的一个小错，并对其定价公式进行了推广。     

EDA技术在智能模块直流电源监控系统中的应用

采用电子产品设计自动化（ＥＤＡ）技术对智能模块直流电源监控系统进行系统设计,解决了产品设计中的周期、成本及电磁兼容等问题,并采用ＡＬＴＥＲＡ现场可编程逻辑器件实现了对系统有效而灵活的集成．     

有跳风险的信用价差简化模型

假定即时利差过程存在跳风险并与无风险的即时利率相关,建立了两因素信用价差简化模型.利用随机分析和偏微分方程的方法,讨论了违约债券的信用价差和违约概率的期限结构,并应用数值算例分析了期限结构的变动规律.结果表明该模型能较好地拟合实际.     

基本型n参数d维随机游动的周期性

研究了基本型n参数d维随机游动的周期性和特征函数，得到了其周期性判别准则和其特征函数的一些性质。     

任意随机变量序列的一类强极限定理

对任意的实值随机变量序列｛Ｘｎ,ｎ≥１｝以及函数列｛ψｎ（ｘ）,ｎ≥１｝,研究了随机序列｛ψｎ（Ｘｎ）,ｎ≥１｝的强极限定理,所得的结果是经典的独立随机变量的极限定理的推广。     

Sparre Andersen风险模型中的重置保证再保险

考虑一个具有常数红利边界的Sparre-Andersen风险模型,在此模型中提出一种新的再保险以保证在公司出现较小的赤字时再保险公司出资重置盈余到某个非负的水平,其中再保费从红利中提取.发现这样的重置保证再保险不但能显著提高破产前的贴现红利总量,而且能提高公司的平均寿命.对如此的优势作者作了严格的数学证明,并且举了两个实例印证了结论.     

广义Poisson单

研究了Ｐｏｉｓｓｏｎ单的一种推广，得到它的许多性质。