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1.
二状态的两参数齐次宽过去马氏过程 总被引:2,自引:0,他引:2
两参数宽过去马氏过程由其三点转移函数族刻划.为了研究过程的构造,我们从只有两个状态的状态空间E={0,1}开始.我们已求出了全部的二状态两参数齐次宽过去马氏过程.结果表明:此类过程只有三种形式,即水平常值型、竖直常值型以及时间状态对称型.有关这些概念见文献[1~3].准确地说,我们得到下面的定理.定理 二状态的两参数齐次可测三点转移函数族(?)={P_ijkr(S,t):i,j,k,r∈E=l},s,t>0}必定是而且只能是下列3种形式之一. 相似文献
2.
假定股票价格过程服从跳跃-扩散过程,且无风险利率,股票收益率、波动率均为时间函数,利用等价鞅测度方法得出了支付函数为幂型的欧式期权定价公式。 相似文献
3.
在完全外汇市场环境下讨论了外汇汇率过程受Brown运动和Possion过程共同驱动时外汇重置期权的定价问题.利用等价鞅测度和标准正态分布函数给出了这一模型下单时点重置外汇看涨期权的定价公式,最后在常系数条件下导出了一种特殊形式外汇重置期权的Black-Scholes公式. 相似文献
4.
O-U过程模型下一种回望型重置期权的定价 总被引:1,自引:0,他引:1
将回望期权与重置期权结合,设计了一种特殊的路径依赖型欧式期权——回望型重置期权.在标的资产的价格服从O-U过程的假设下,利用Girsanov定理,进行概率测试变换,得到了回望型重置看涨期权的显式定价公式. 相似文献
5.
单流出B型过程爆发后的期望停留与寿命 总被引:2,自引:2,他引:0
单流出B型Q过程是一类在理论和实际上很重要的Markov过程,它具有很好的性质,它的Martin流出边界Be是单点集{b},文中研究了此类过程爆发后的期望停留与寿命。 相似文献
6.
本文中我们定义了逼近最小Q过程,它的轨道可以通过文献[1]中逼近马氏链来构造,利用逼近最小Q过程,我们构造了一类非粘Q过程的轨道,它的特殊情形就是著名的Doob构造。 相似文献
7.
考虑了一个带负顾客和不耐烦顾客且重试时间为一般分布的离散时间Geo/G/1重试排队系统. 负顾客带走一个正在服务的顾客, 而对重试组中的顾客无影响.正顾客到达系统若遇服务器忙则可能进入重试组也可能离开系统.通过对此排队系统的嵌入马氏链进行分析, 得到了重试组队长和系统队长的概率母函数. 进而得到了一系列重要的排队指标. 此外, 还推导出了系统的稳态存在条件. 以及对无负顾客和不耐烦顾客时的特例进行了分析. 最后通过几个具体的数值实例演示了一些参数对系统关键性能指标的影响. 相似文献
8.
复合二项风险模型下有限时间内的生存概率 总被引:4,自引:1,他引:3
研究了完全离散复合二项风险模型,得到了有限时间内的生存概率、 生存到时刻 n 而且盈余为某数x ( x≥0)的概率、 以及破产时为止理赔次数 v、 破产瞬间前夕盈余 R(τ- )和破产时刻赤字| R (τ) | 的概率律. 相似文献
9.
多维分数次Black-Scholes模型中欧式未定权的定价 总被引:3,自引:0,他引:3
讨论了具有任意Hurst参数的多维分数次Black-Scholes模型中欧式未定权益的定价,首先得到了未定权益在到期前任意时刻的分数次风险中性定价,然后求出了欧式未定权益在单资产多噪声、多资产单噪声、多资产多噪声等情形下的定价公式. 相似文献
10.
对于中断的广义标准三点转移函数族,证明了:不可能通过添加比状态空间的状态数目少的附加状态,而使其成为诚实的广义标准三点转移函数族。 相似文献