混合次分数布朗运动跳扩散环境下可转债定价研究

【目的】为了体现可转债标的资产长记忆性和跳跃性的特点,解决资产收益率增量的不平稳性,提出混合次分数布朗运动跳扩散环境下可转债定价模型。【方法】首先令可转债标的资产的价格变化符合混合次分数布朗运动跳扩散环境;然后利用随机分析理论和随机偏微分方程方法,推导出混合次分数布朗运动跳扩散环境下可转债定价模型,并进一步给出定价模型的参数估计方式;最后运用遗传算法估计参数,选取国内可转债市场的实际数据进行实证分析,结合不同定价模型做对比分析。【结果】本模型对实际价格的拟合效果比传统的布莱克-斯科尔斯模型均方误差平均减少0.34%;通过对遗传算法得到的参数进行定价的拟合效果,比使用历史数据得到的参数进行定价的拟合效果,均方误差平均减少约0.31%。【结论】本模型能在实际市场上为可转债的首日及每日定价决策提供较可靠的理论依据。     

静力荷载作用下微观负泊松比锚杆的本构模型

微观负泊松比(NPR)锚杆具有高应力和高均匀延伸的力学特性,但其本构模型的研究还不够深入。故对此开展了静力荷载作用下微观NPR锚杆的拉伸试验,研究了静力拉伸过程中微观NPR锚杆的应变场演化规律,得到了静力荷载作用下微观NPR锚杆的应力-应变关系曲线。基于试验结果,建立了微观NPR锚杆的本构模型,并将该本构模型嵌入到ABAQUS有限元软件中,开展了静力荷载作用下微观NPR锚杆的数值分析。对比试验结果和数值分析的结果可以看出,两者具有较好的一致性,表明所建立的本构模型能够较好地表现微观NPR锚杆的力学特性。     

高校图书馆网上参考咨询工作探讨

网上参考咨询是图书馆信息咨询服务在网络环境下的必然产物。在分析了国内高校图书馆网上参考咨询服务的现状和存在的问题后,提出了网上参考咨询的发展策略和若干建议。     

某电网调度自动化系统中的报表子系统的设计

通过报表属性、报表参数、菜单的设计并对 Ｍ Ｓ Ｅ Ｘ Ｃ Ｅ Ｌ 某些功能的修改我们设计了某电网调度自动化系统的报表子系统     

提高工程教育质量 关键是建设一支高素质的教师队伍

工科院校提高工程教育质量,培养优秀的工程科技人才,关键是建立一支高素质的教师队伍。工科院校教师既要有其他类型高校教师所共同具备的教师素质,又要有根强的工程意识和工程实践能力的特殊素质。对于如何加强工科院校教师队伍素质建设,联系当前学校教育教学改革的实际,提出了四条对策。     

3-苯胺甲基-5-(1'-H-苯并三唑-1'-甲撑) -1,3,4- 二唑-2-硫酮的合成

1－H－苯并三唑－1－乙酰肼在CS2／KOH作用下环化得到5－（1′－H－苯并三唑－1′－甲撑）－1,3,4－恶二唑－2－硫酮,经Mannich反应合成得到标题化合物3－苯胺甲基－5－（1′－H－苯并三唑－1′－甲撑）－1,3,4－恶二唑－2－硫酮。     

了村遗址的现状与保护

丁村旧石器时代文化遗址,位于山西省襄汾县城关镇丁村一带的汾河两岸。南北长11公里,东西宽4公里。1953年在基建取砂中发现,1954年由中国科学院古脊椎动物研究室(古脊椎动物与古人类研究所前身)并有山西省文物管理部门参加,由贾兰坡先生任队长,裴文中、吴汝康、刘宪亭、     

预知交通信号的电动汽车分层能量管理策略

在城市路况下,电池和超级电容复合电源电动汽车会对信号灯判断不准确而频繁起停,造成额外的能量消耗.基于智能交通系统中预知交通信号信息的应用场景,本文提出了一种分层能量管理方法.首先,根据交通信号信息,上层车速设计策略优化车速,得到车辆经济参考车速,避免车辆在信号灯区域频繁起停.其次,基于经济参考车速,设计了一种基于非线性...     

磁阻转矩与磁阻电机

电磁转矩按其产生的方式可分为动圈转矩和磁阻转矩两大类别,其数值可根据能量守恒定律用任选位移法计算.本文对磁阻转矩和磁阻转矩电机运行中的基本能量过程进行原理分析,提出磁阻转矩的正确的计算式,并证明磁阻转矩的数值与磁场储能在任选位移方向上的变化率无关.文中还证明了磁阻电机是恒功率电机,因此,低速磁阻电机能够获得较高的利用系数.     

第三帝国

“第三帝国”是希特勒的党徒对他们法西斯独裁统治下的德国的称呼。他们称“德意志民族的神圣罗马帝国”(九六二至一八○六年)为“第一帝国”,称一八七一年由普鲁士国王威廉一世建立、一九一八年在第一次世界大战中战败后垮台的德意志帝国,为“第二帝国”。希特勒继承“第二帝国”