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线性0-1规划作为一种特殊形式的整数规划,在科学和工程问题中有许多应用.基于拉格朗日松弛方法,提出求解线性0-1规划的一种连续化方法.该方法不仅给出了原问题显式形式的对偶函数,而且对偶变量的数目仅等于原问题部分约束的个数,原来的线性0-1规划问题被转化为只有简单约束的普通优化问题,极大地方便了工程应用.以背包问题为例进行的数值实验表明,该方法是求解线性0-1规划的行之有效的实用方法. 相似文献
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研究了带有叉熵约束的最小叉熵优化问题的求解问题.根据对偶理论,提出了一个简单的几何规划,该方法把一个带有叉熵约束的叉熵优化问题转化成了一个对偶规划,而对偶规划是一个只需要解决一个带有线性约束的凸规划问题,比较容易计算. 相似文献
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从投资收益最大化角度提出了求解不完全市场期权价格的一个新方法. 通过分析多叉树模型中投资者的收益, 然后基于投资收益最大化原则, 运用套期保值近似复制期权的有效期末的收益函数, 进而得出初始时刻的期权价格. 该方法没有限定收益函数形式, 充分体现了期权的投资避险功能, 数值算例表明该算法可行有效. 相似文献
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利用互补问题的等价不动点格式，建立了一种迭代公式，进而对其中不可微的极大值函数，分别用熵函数方法导出的两个光滑函数进行逼近，构造了两个不同的算法，对文献里的几个标准互补问题的测试，显示了算法的稳定性和有效性。 相似文献
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整数规划的凝聚函数法 总被引：1，自引：0，他引：1
传统的代理约束方法虽可加速分支定界法或割平面法的求解速度,但往往会扩大原问题的可行域,不能保证得到原问题的最优解.考虑到代理约束乘子的取值特点,利用极大熵原理对传统代理约束方法进行了改进,给出求解整数规划问题的凝聚函数法,并研究了其理论可行性.当参数取适当大时,该方法得到的问题与原问题完全等价,从而可以通过该方法得到原问题的最优解,且无需对偶计算.算例结果阐释了凝聚函数法的有效性和可行性. 相似文献
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解非线性极小极大问题的路径跟踪算法 总被引：1，自引：0，他引：1
解非线性极小极大问题的路径跟踪算法王宇，李兴斯（大连理工大学工程力学研究所１１６０２４）关键词：极小极大；同伦／不可微优化；拟凸；路径跟踪分类号：Ｏ２２１；Ｏ２４１非线性极小极大问题的求解是运筹学的一个基本问题，大量的结构优化设计问题最终往往归结为解... 相似文献
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证券投资组合中的熵优化模型研究 总被引：5，自引：0，他引：5
为了解决马科维茨(Markowitz)模型中以证券收益率的方差测度投资风险的局限性,基于熵以及差熵的概念,在研究其均值方差模型的基础上,提出用熵和差熵来作为风险的度量方法,从而建立了几种关于熵的证券投资组合优化模型,使对证券投资组合模型的研究和应用更加合理、客观. 相似文献
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凝聚函数法求解稳态热传导系数反问题研究 总被引：1，自引：0，他引：1
将稳态热传导系数识别的反问题归结为一个带有多个不等式约束的非线 性规划问题，并采用改进后的基于极大熵原理的凝聚函数法将此非线性规划问题转化为一个可微的单约束优化问题。在此基础上，采用乘子惩罚函数算法进行求解，给出了数值验证，并探讨了信息误差对反演结果的影响，证明该算法有较好的抗噪性。 相似文献
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把基于信息理论的极大熵原理应用到互补问题的一种等价的不动点格式中,构造了一种光滑的迭代算法,给出了迭代算法收敛的充要条件.对于对称单调的互补问题,给出了收敛的充分条件.扩充了原来的梯度投影法要求严格单调的限制,得出了与外梯度投影法类似的收敛性条件.最后,给出了数值算例,包括标准互补问题考题和随机生成的考题,并给出了该光滑迭代算法与外梯度投影法的数值比较. 相似文献
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幅度谱重构信号问题已取得了许多成果,而MA参数模型的求解却比较困难．通过推导．建立了MA模型参数求解与幅度谱重构信号问题之间的关系,从而把这两个问题联系起来．这样,所有幅度谱重构信号问题的理论与算法均可应用于MA模型参数求解当中． 相似文献