基于已实现半协方差的投资组合优化

在传统的风险度量方法中,常见的协方差估计量并未区分资产收益的下侧风险和上侧收益,而一般的下偏矩估计量则存在非对称性和难以加总的缺点.本文引入已实现半协方差矩阵(RSCOV)作为风险度量进行波动率预测和投资组合研究.本文将RSCOV应用于两种常见的风险分散投资策略—风险平价(ERC)策略和全局方差最小(GMV)策略,并将机器学习中的在线加权集成(OWE)算法用于提升已实现波动率预测方法HAR-RV的样本外预测表现.通过研究发现,相比起已有的其他风险衡量方式,仅包含负向波动信息的下半RSCOV能够更好地被用于平衡组内各资产的风险贡献.基于A股市场2011-2018年的高频数据,本文通过实证研究发现,OWE-HARRV在月度预测步长下的效果优于HAR-RV,而下半RSCOV则能够使ERC策略以及GMV策略在保证一定平均收益的同时,降低了组合收益的极端损失.     

基于马尔可夫链的体育成绩管理分析系统

以管理信息系统技术和马尔可夫链思想为基础,结合Windows Access数据库服务器的相关技术,用Delphi7.0作为前台应用程序开发工具,建立了一个体育成绩管理分析系统.介绍了马尔可夫链思想,设计了系统功能,描述了系统的数据库结构,最后用马尔可夫链思想对教学结果进行了评估.该系统具有简单实用、操作方便、可靠性强等特点.     

直线电机线路主要标准有关参数计算的初步探讨

本文以广州市轨道交通在国内首次采用直线电机技术作为城市轨道交通牵引技术作为背景,首先论述了直线电机线路主要标准有关参数计算的必要性,继而通过采用现行地铁规范和采用日本公式进行计算,通过分析对比,初步得出了直线电机线路主要参数值的采用建议,最后建议通过试验和实践检验来修正相关的计算公式,对研究直线电机技术有一定的参考价值。     

若干因素对多孔水泥混凝土内部孔隙状态影响研究

为研究骨料因素和成型工艺的不同对多孔水泥混凝土内部孔隙状态的影响,采用工业CT扫描技术对多孔水泥混凝土试件内部孔隙进行识别,并通过CT图像数据提取方法获得多孔水泥混凝土内部孔隙率、孔隙连通状态及孔径尺寸等。结果发现,不同骨料级配中,随骨料粒径增大,多孔水泥混凝土试件内部孔隙率、平均孔径大小以及孔隙连通状态整体呈增长趋势。与碎石相比,卵石多孔水泥混凝土孔隙率和平均孔径略小,连通孔隙率略高。振动时间越长,孔隙率越低,平均孔径越小,但随时间的增加,变化并不明显。与此相反,采用插捣法制备的试件内部孔隙分布均匀性较振动法差,且试件内部连通孔隙率要高于振动法。相较于骨料体积比、骨料种类以及成型工艺,骨料级配对孔隙状态影响最为显著。     

光萼小蜡花精油的超临界CO2萃取及其GC-MS分析

利用超临界CO₂萃取技术从光萼小蜡花中提取精油,通过单因素实验探讨萃取压力和萃取温度对萃取产率的影响,并采用GC-MS技术对萃取物成分进行分析,发现其主要组分为苯乙醇.通过对各组萃取精油中苯乙醇含量进行比较,初步确立利用超临界CO₂萃取光萼小蜡花精油的最佳工艺参数为：萃取压力25 MPa,萃取温度55 ℃.     

基于AVR单片机的自动准同期装置频率测量方法

频率测量在自动准同期装置的设计中十分重要,它直接影响到压差、角差计算的准确度和并网的质量.笔者以ATMEGA128单片机为例,结合工程经验,探讨了2种不同的测量办法,对工程应用有一定的借鉴意义.     

改进型多路径分配模型及算法设计

针对现有的有效路径和有效路段两个概念存在的缺点 ,通过引入量化指标——临界相对差重新定义它们 ,对改进的多路径分配模型进行了深入探讨 ,并通过一个路网实例进行验证 ,取得了满意的结果 .     

县域土地利用变化分析

以温州市永嘉县1990－1996年土地利用为研究内容,计算了有关土地利用的多种静态和动态指标,提出了新的土地利用动态量度的指标－结构转换度,并研究了各类土地利用及其变动人口密度、经济发展之间的关系。     

HPLC测定贵州产黄芪中黄芪甲苷的含量

对贵州黄芪药材黄芪甲苷的含量进行了测定,采用甲醇超声提取样品,HPLC梯度洗脱.黄芪甲苷的理论塔板数为5588,分离度为1.42,拖尾因子为1.01.回归方程Y=1.4048X 16.682,R=0.9990,在4.400~440.0μg/mL之间的线性关系良好.日内和日间精密度的RSD均小于1.5%,重复性试验的RSD为0.7%(n=5),最低检测限为0.440μg/mL,加样回收率为98.9%、96.7%、99.8%,RSD(n=5)分别为2.8%、3.5%、2.5%.黄芪样品中黄芪甲苷的含量均符合《中华人民共和国药典》(2005版)标准.该方法缩减了黄芪药材的前处理步骤,节约了实验时间,适用于黄芪药材中黄芪甲苷含量测定;同时也证明黄芪的质量较好.