外资流动对房地产价格影响的研究

首先讨论了外资进出房地产供需环节所表现出的不同特征,在此基础上深入考察了外资流动与房地产市场不同发展阶段之间的关系以及在相应阶段外资流动对房地产价格的不同影响.最后以上海为例,对外资流动影响上海房地产价格的现状以及未来变化趋势进行了实证分析.本文的主要结论是:当房地产市场处于繁荣、相持、衰退、萧条和复苏等不同阶段时,外资流动将对房地产价格产生不同的影响;上海房地产市场进入相持阶段,外资流入需求环节的幅度开始减少,房地产价格进入调整期.     

基于单位收益风险的投资决策模型与分析

为得到更为适用的投资决策模型与分析方法,首先建立了单位收益风险度量模型,然后,借助于该模型和方法,对Markowitz型有效集中的资产组合选择问题进行了全面的分析、评价,并得到了单位收益风险最小的资产组合,同时,与用经典的标准差度量方法所得结果也进行了比较,在此基础上给出了更为合理的投资决策建议.     

Banach空间中非线性积分微分方程的可解性

在序 Ｂａｎａｃｈ 空间中,通过给出新的比较定理研究了二阶非线性积分微分方程初值问题的最大解和最小解,并得到了解的迭代逼近列．     

Banach空间中非线性微分方程的迭代解

在更广泛的条件下得到了Ｂａｎａｃｈ空上一阶非线性微分方程初值问题和周期边值的最大解和最小解的存在性及其迭代求法，并推广了许多已知结果。     

不完全偏好下的极大元存在定理及其应用

首先提出了不完全偏好的概念,发现了不完全偏好与半序之间的关系.然后,将这种关系和拓扑学中的一些原理相结合,并利用Zorn引理得到了许多不完全偏好下的极大元存在定理,推广了Brezis-Browder序集一般原理.作为应用,证明了在半序集中取值的紧距离空间上的拟连续函数必有广义极小值,这个结果是著名的Weierstrass定理的改进.     

不完全偏好下非连续增算子的不动点与广义不动点定理

在不完全偏好意义下得到了非连续增算子一些新的不动点和广义不动点定理 ,并推广了许多已知结果     

不完全偏好下的极大元定理及其应用

首先提出并论证了一个Zom引理的等价定理,然后利用该定理,在不完全偏好意义下获得了若干极大元定理．统一和改进了若干已知结果,例如著名的Brezis—Browder序集一般原理及其推广等。     

中国短期利率波动性效应实证比较研究

通过考虑宏观经济波动性对利率波动性的影响,实证比较研究了中国短期利率的波动性效应.研究表明:1)中国短期利率的波动率同时存在显著的水平效应、ARCH效应和正向宏观经济效应;2)虽然三种时变波动性效应在刻画短期利率波动性行为时都是必要的,但ARCH效应最强,水平效应次之,宏观经济效应最弱,ARCH效应甚至超过了其余两种效应的总和;3)通常三种时变波动率效应之间存在一定程度的替代关系;4)在常数波动率模型中依次引入波动率的宏观经济效应、水平效应和ARCH效应后,模型对利率数据的拟合优度逐步显著提高.