指数族动态模型及贝叶斯预测

本文给出了指数族动态模型,并对这种模型给出了共轭分析及Bayes预测.     

非线性动态模型的迭代滤波及Bayes预测

就观测误差方差V_t已知和V_t=V常数未知两种情况,对于非线性动态模型,利用新获得的观测值y_t及滤波公式重新对t—1时刻的状态进行估计,改进了均值与随机状态向量的接近程度,然后重新对非线性函数进行线性化,之后再进行滤波,直到均值和方差没有显著的改善为止,由此再进行下一步的递推和预测。