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以Markowitz均值-方差模型为基础,利用均值-VaR方法,提出了AVaR(Average Value at Risk)极小化以及在此条件下的投资组合均衡理论,得到了一种使单位收益风险价值最小的投资组合决策方法.
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针对在工业、医药学等方面生产试验广泛应用的混料模型提出非线性混料模型及其推广模型，并对非线性混料可加模型的C-最优设计提出利用切比雪夫点求驻点，用拉格朗日乘子法求最优权重的解决方案，最后给出精确D-最优设计．
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