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以MARKOWITZH的证券投资理论为基础,考虑基于混料试验设计的证券投资组合研究．实证分析表明：在满足G一最优性的试验设计下,证券组合的最大风险达到最小,从而算得组合风险最小时的投资比例系数． 相似文献
12.
通过对模型进行分块,引入边界模型的D-最优设计,寻找到整个模型的D-最优,并根据异方差的特点讨论了两种情况异方差可加混料模型的D-最优设计. 相似文献
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通过对一阶二分量随机系数混料回归模型变式,转变成混合效应混料回归模型,从而得到其信息矩阵.对一阶二分量随机系数混料回归模型,求出其单纯形-中心设计的D-最优设计和G-最优设计.在此基础上,证明一阶二分量随机系数混料回归模型不具有D-最优设计和G-最优设计等价性. 相似文献
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讨论了多响应混料模型的最优设计问题,多响应混料模型是由两个Schefféq分量二阶混料模型所构成的.根据D-最优设计准则推导得出一类试验点取在各顶点和各棱中心点上的最优配置并给出证明. 相似文献
15.
构造混合指数族分布,分别在正常工作条件下和恒加应力加速寿命试验条件下的完全数据场合、定时截尾和定数截尾的情形下,利用EM算法估计混合指数族分布的参数,综合文献进而得到更一般的结论.最后通过模拟,讨论了一种特殊的混合指数族分布的参数估计问题. 相似文献
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在应用Kalman Filter方法估计时变风险β系数的基础上,引入Generalized Kalman Filter方法来估计时变卢系数,再通过Sharp对角线模型计算投资组合的VaR,并运用Backtesting检验判断两方法估计VaR的精确度. 相似文献
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混料试验设计研究 总被引：1，自引：1，他引：0
张崇岐 《广州大学学报(自然科学版)》2005,4(5):381-385
混料试验被广泛地应用到各种科学研究和生产实际中．本文介绍了最优设计和混料试验的一般方法,并提出了进一步研究的一些问题。 相似文献
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研究了多响应混料模型的最优设计问题,多响应混料模型是由2个Schefféq分量二阶混料模型所构成的,由A-最优设计准则推导出一类试验点取在各顶点和二顶点上的最优配置,并利用A-最优设计的充要条件证明在方差满足一定条件时在这类点上的测度是A-最优设计. 相似文献
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一个供应链包括从原材料的采购到顾客获得产品直接和间接的所有过程,文章考虑具有多个供应商和制造商面对成品产品的随机需求的供应链网络问题.一个供应链的循环时间是指从原材料的采购、成品产品的制造到顾客拿到产品全过程需要的总时间.提出一类具有多个供应商的供应链网络数学模型和相应的Lagrangian算法,获得了减少供应链网络的循环时间和潜在费用的方法. 相似文献
20.
非线性混料模型是混料模型中研究甚少但却有广泛实际应用意义的一类模型.与以往根据经验法则取得设计点不同的是,文章基于一类非线性混料指数模型,通过优化函数fmincon搜索出二分量混料指数模型的D-最优设计,并用等价性定理证明该设计的D-最优性. 相似文献