水生植物在水污染治理中的应用

综述了水生植物适应水环境的特点,在污水处理中的应用及其对水质的净化作用。随着水污染的加剧,高效低耗的水污染处理技术日益受到人们的重视,水生植物以其特有的组织和生态功能及易于人工操纵等原因而在净化水体污染、防治富营养化方面发挥了重要的作用。     

土壤有效空间对物种多样性-生产力关系的影响

利用人工构建的小尺度植物群落就土壤有效空间变化对物种多样性—生产力关系及其作用机理的影响进行了研究.结果表明:大、中、小不同有效土壤空间条件下的各物种单播表现大不相同,说明土壤有效空间的大小对物种生产潜力的发挥有重要作用.土壤有效空间对物种多样性—生产力关系格局也有重要影响.在小土壤空间条件下,物种多样性与生产力间表现为单峰曲线关系,而随着土壤有效空间的增大,物种多样性与生产力关系发生了变化:中等土壤空间条件下二者间表现为线性趋势,但线性关系不显著;大土壤空间条件下二者间为极显著线性关系,表明土壤有效空间的增加可增强物种多样性对生产力的促进作用.相对产量总和计算结果表明:在小土壤空间条件下,物种多样性与互补效应间呈现出单峰曲线格局,多样性较高的混播群落中物种间对资源的互补性利用受到一定程度的限制;相反,在中、大土壤空间条件下,互补效应与物种多样性间呈显著的正相关关系,说明土壤有效空间的增加有利于多样性较高群落中物种间对资源的互补性利用.随着土壤有效空间的增加,多样性对生产力的促进作用增强,这种作用主要是由于较大土壤空间条件下物种间资源互补效应的充分发挥.     

耗散对组合BBM-Burgers方程行波解的影响

运用平面动力系统理论对组合BBM-Burgers方程所对应的动力系统作了定性分析,给出了其在不同参数条件下的全局相图.研究了该方程行波解的性态与耗散系数r之间的关系,得到当耗散作用较大时行波表现为扭状孤波,当耗散作用较小时行波表现为衰减振荡解的结论.     

在线住房租赁的竞争策略及其风险补偿模型

基于一般设备在线租赁竞争策略的基础上,分别研究了在线住房租赁问题在有无利率情形下的竞争策略,并建立了相应的风险补偿模型,从而在线置房者可以根据自己的风险容忍度和未来预期选择最优的住房租赁策略.另外,市场利率的引入使得在线住房租赁模型复杂但更贴近于现实中的住房租赁决策问题.通过具体实例进一步说明了市场利率下在线竞争比更小,而且竞争比关于市场利率递减;同时也说明了风险补偿模型中最优约束竞争比要小的多.     

跳跃扩散模型下美式回望期权定价方法

回望期权是一种严重路径依赖性期权,美式回望期权的价格尤其依赖于标的资产的价格路径;实际市场中其标的资产的价格过程存在跳跃现象。考虑到这两个事实,本文应用一种新方法总体最小二乘蒙特卡罗模拟为跳跃扩散模型下的美式回望期权定价。该方法改进Longstaff等提出的最小二乘蒙特卡罗方法,用来为美式回望期权定价,将其定价结果与构造二叉树图的计算结果进行比较发现,用总体最小二乘蒙特卡罗方法为美式回望期权定价是合理的,并且具有一定的优越性。     

带跳市场中随机利率下的美式—亚式期权定价

在假设期权标的资产价格服从跳跃-扩散模型、利率遵循短期随机利率模型的基础上,运用总体最小二乘拟蒙特卡罗方法为美式-亚式期权定价,并将得到的定价结果和不带跳市场中美式-亚式期权的价格进行比较,数值结果表明,运用总体最小二乘拟蒙特卡罗方法得到的期权价格更好地反映了实际期权价格,并且该方法用于美式-亚式期权定价是合理的,时效性强,收敛速度快.     

有偏分布下的动态风险测度及MRC-SPA检验

以沪铝期货市场为研究对象,针对金融市场的有偏性、尖峰厚尾性,结合条件极值理论与SKST分布刻画金融市场的极端风险,同时运用滚动时间窗口方法对不同波动率模型进行样本外动态VaR预测。鉴于传统的回测检验无法有效判断不同波动率模型风险测度效果的优劣性,本文引进一种新的风险检验方法——MRC-SPA检验,实证结果显示EVT有效提高了GARCH模型的样本外动态VaR预测精度,其中GARCH-SKST-EVT-POT模型以较小的市场风险资本实现风险规避,预测效果最优。     

含股权稀释效应和债务杠杆作用的可转债定价

股权稀释效应和债务杠杆作用可通过改变股权价值和风险影响可转债价值,从而对可转债定价的产生综合影响。基于认股权证定价模型,本文建立了含可转债稀释效应和杠杆作用的可转债定价模型,并讨论了债务杠杆作用下基于MM理论的波动率修正方法。理论分析和数值算例表明,可转债价值受稀释效应和杠杆作用综合作用影响,稀释效应和杠杆作用对可转债价值分别产生正向和负向的影响。在可转债定价中同时考虑稀释效应和杠杆作用及其修正方式为可转债定价提供了一种新的思路。     

金融时间序列分形维参数估计方法比较及应用

为了更精确地估计时间序列的Hurst指数值,本文通过引入Whittle算法,结合蒙特卡罗仿真实验,说明了Whittle算法克服了常用的R/S算法、修正R/S算法、V/S算法以及DFA等算法在精度和稳定性方面的缺陷。首先通过数值模拟,比较不同方法所得Hurst指数估计误差,验证了Whittle算法具有更高的精度和更好的稳定性。然后选用最好的估计算法并结合移动窗口技术对沪深市场的发展状态进行了实证应用,分析表明沪深市场近20年来的市场有效性更趋变强,收益率和波动率长记忆效应更趋变弱的结论。     

基于收益率与风险比率的期货套期保值策略研究

引入目标收益率作为衡量套期保值行为盈亏的界线,建立基于改进的收益率与风险比率相对数最大化的期货套期保值优化决策模型。使得单位风险下组合期望收益率大于目标收益率的收益程度最大,从理论上推导出空头和多头套期保值的最优套期比率,并与传统套期比作比较,求出了空头和多头在传统最优套期比基础上的调整量。给出了当目标收益率满足一定条件时,空头和多头套期保值的最优套期比公式。