磷尾矿改良合肥膨胀土强度试验研究

以合肥某公路工程膨胀土为原材料,在保持含水率和干密度不变的情况下,将磷尾矿按不同质量比掺入膨胀土中,对改良后土体进行无荷膨胀率、无侧限抗压强度及三轴压缩试验。试验结果表明,随着磷尾矿掺量的增加,改良土的膨胀率逐渐降低,磷尾矿可有效减小膨胀土的膨胀性;主应力差峰值随着磷尾矿掺量的增加,呈现先增大后减小的趋势,在掺量为6%时,抗剪强度达到最大;黏聚力随着磷尾矿掺量的增加而减小,内摩擦角先增大后减小。     

风险投资机构人力资本与投资绩效——投资策略的中介与调节效应

利用中国风险投资机构数据,将投资策略中的早期投资作为中介变量,联合投资作为调节变量,研究了风险投资机构人力资本对投资绩效的影响途径.采用回归分析和结构方程模型方法分别对中介效应和调节效应模型进行实证检验.结果表明,风险投资机构人力资本对投资绩效具有积极影响,而早期投资在其中起到部分中介作用,其间接影响效应达到58.93%;联合投资对人力资本与早期投资、人力资本与联合投资的关系均起到调节作用.其中,人力资本对早期投资的影响随联合投资程度的提高而增强,而人力资本对投资绩效的促进作用随联合投资程度的提高而减弱.     

钢铁企业供应链融资平台的全流程营销效果

运用多级模糊综合评价法,研究宝钢供应链融资平台的运营效率.结果表明,宝钢供应链融资平台综合评价得分达到68.92分,说明宝钢供应链融资平台整体绩效情况良好;其中服务质量指标、运营效益指标、竞争效果指标和平台推广指标的综合评价得分分别为81.66,74.72,59.98和50.78分,说明竞争效果和平台推广急需加强与提高.并对宝钢供应链融资平台的发展和改进方向给出了建议.     

股市收益率与交易量长记忆性实证研究

从计量经济学及统计学的角度,运用重标极差分析、修正重标极差分析、KPSS检验及Granger因果检验等方法,对我国沪深股市收益率与交易量的长记忆性特征进行了实证分析,并进一步研究了股市收益率与交易量之间的相互关系.重标极差分析及修正重标极差分析的实证研究结果表明,收益率及交易量序列的Hurst指数均大于0.5,且成交量序列的Hurst指数明显高于收益率序列;此外收益率及交易量的KPSS统计结果对于所有滞后阶数均显著.上述结果说明中国股市收益率和成交量均具有长记忆性特征,且成交量的长记忆性强于收益率的长记忆性;Granger因果检验结果表明收益率和成交量之间存在着相互引导关系.     

基于等效电路模型的频变互连线网络并行仿真技术 

摘要：
针对超大规模集成电路中复杂互连线网络的快速仿真需求,提出并实现了含频变分布参数互连线网络的并行仿真技术.建立频变互连线的等效传输线模型,并借助多端口等效模型将互连线部分与其他电路单元相分离,实现互连线仿真的并行化.互连线采用时域有限差分方法求解,而除去互连线的其他电路则在集成电路模型程序（SPICE）中进行仿真,两者在同一时间步内交换数据.基于该技术开发出并行仿真软件FdSPICE.数值实验证明,该软件计算精度较高,可有效提高复杂互连线网络的仿真效率.
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关键词：
互连线; 频变参数; 并行仿真; 时域有限差分
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中图分类号： TN 47
文献标志码： A
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 XIE De fu,TANG Min,MA Li zhuang,MAO Jun fa
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Abstract：     

大学数学教学改革之我见

大学数学的教学效果直接关系到人才培养质量的高低,加强大学数学的教学改革已刻不容缓。其改革可以从教学内容、教学方法、教学手段等方面进行,从而促进教学质量的不断提高。     

基于尖峰厚尾、有偏GARCH-copula模型的风险测度

考虑到证券投资组合中资产收益分布的尖峰厚尾属性和波动率集聚效应以及金融资产变量间的非线性相依结构,假设资产收益率分布服从广义误差分布(GED),以尖峰厚尾、有偏的GJR-GARCH-GED模型刻画资产收益率的边际分布,以copula函数描述变量间的相依性,构建起改进的GARCH-copula模型。以研究GED分布的GJR-GARCH模型与不同copula函数耦合对金融序列的拟合能力,进而测度投资组合风险。实证研究发现,沪深收益波动存在明显的非对称性,适宜采用GJR-GARCH-GED模型处理收益率的尖峰厚尾性,波动率的集聚性。考察上述模型与Clayton copula、Gumbel copula、Frank copula以及t copula耦合下的实际拟合表现,进而对投资组合风险VaR和CVaR检验发现,Clayton copula刻画风险相依性的效果最佳,适合应用于风险管理。     

我国股票关联网络拓扑结构与网络弹性关系研究

从复杂网络的视角出发,运用我国沪深A股2002~2012年的数据,建立动态演化的加权股票关联网络,分析网络的拓扑结构特征、网络弹性及其影响因素。研究发现:网络各关联结构指标间存在显著的线性相关关系;股票间的平均价格波动关联性越大,网络越小且呈现出越强的局部聚集性;各关联结构指标与市场走势间具有较强的相关关系;平均聚集系数越大、点强度分布越有序、股票收益率越高及收益率的波动性越小,网络弹性越强、股票间的价格波动关联结构及模式就越稳定。     

属性不独立对DINA模型参数估计的影响

受众多心理和教育测量研究者喜爱的认知诊断模型-DINA模型假定属性之间是相互独立、连接、非补偿的关系,但是在实际的应用过程中,属性之间未必能满足这样的关系,这限制了DINA在实际中的应用。本文研究属性之间存在不同的关系(层级关系或补偿关系)对于DINA模型参数估计的影响,研究结果表明,当属性之间存在层级关系或补偿作用时,都会对DINA模型下的参数估计精度造成较大的影响,当属性之间存在层级关系时,参数的估计精度受到两个因素的影响最大,一是属性层级结构,另一个是被试人数;当属性之间存在补偿关系时,参数的估计精度主要是受到被试人数和属性个数的影响。在属性之间存在这两种关系的情况下,采用DINA模型进行认知诊断都会影响诊断测验的效度。     

我国螺纹钢线材市场的分形特征

运用重标极差分析方法(R/S分析法)、消除趋势波动分析(DFA方法)以及多重分形消除趋势波动分析方法(MF-DFA方法),对我国螺纹钢线材市场收益率序列进行实证研究。结果表明:我国螺纹钢和高线两种钢材的日收益序列具有尖峰厚尾特征,并不服从正态分布,存在显著的正相关性和长记忆性;且螺纹钢和高线的日收益率序列具有明显的多重分形特征,因此仅用单一的标度指数对其进行描述是不合适的。