企业家信心与通货膨胀——基于省级动态面板数据模型的分析

以2004-2010年中国30个省市、自治区（除西藏外）的面板数据为样本,通过构建动态面板数据模型,利用系统GMM估计实证研究了企业家信心对我国通货膨胀的影响.研究结果表明,企业家信心指数与通货膨胀呈正相关,即正向的企业家信心冲击会导致通货膨胀的上升.因此,政府在制定财政政策和货币政策时,应该考虑到企业家信心对通货膨胀的影响.     

基于多源信息融合与HMM的剩余寿命预测

针对设备剩余使用寿命预测问题, 提出一种基于多源信息融合与隐马尔可夫模型的预测方法。首先, 针对发动机结构复杂、监控数据参数多等问题, 提出一种基于传感器信噪比和主成分分析(principal component analysis, PCA)降维的多源传感器数据融合方法。在此基础上, 利用样本数据训练高斯混合隐马尔可夫模型, 同时为降低模型偏差并避免过拟合风险, 提出一种“定制”策略训练方法, 训练后的模型可用于系统健康状态识别和剩余使用寿命预测。最后, 通过美国国家航空航天局公开的航空发动机仿真数据集对所提方法进行了验证, 并与几种具有代表性且预测精度较高的文献方法进行了比较分析, 验证了方法的有效性。     

DSGE框架下的中国企业家信心、投资者信心与宏观经济波动研究

为探讨企业家信心、投资者信心在新冠肺炎疫情期间对宏观经济造成的不同影响，构建了包括两信心的新凯恩斯动态随机一般均衡模型(DSGE),模拟信心变动对宏观经济系统的冲击。结果表明，投资者信心冲击对短期宏观经济波动具有较好的解释力，企业家信心冲击对中长期经济波动的解释力更优。政府应充分考虑宏观经济调控市场供给侧两大主体的信心因素，合理引导市场预期，结合企业家信心和投资者信心作用宏观经济波动的时间特征，制定协同配合的长短期经济政策。     

基于混频模型的外商直接投资对中国宏观经济波动预测研究

引入外商直接投资(foreign direct investment, FDI)和“三驾马车”,基于混频数据抽样模型预测中国季度GDP增长率，考察新冠疫情背景下FDI对中国宏观经济波动的影响。研究发现，单变量混频模型的均方根误差(root mean square error, RMSE)小于基准模型，预测精准度更高；多元混频模型引入FDI后，模型的实时预报RMSE比值为0.13,低于未引入的0.16,预测季度GDP增长率更精准；基于FDI预测的季度GDP增长率较“三驾马车”更高，表明FDI促进经济增长。