引入指数期货的组合证券选择与基金分离定理①

分析了指数期货的引入在扩展由于卖空限制所缩减的组合证券投资机会空间、从而提高风险配置效率方面的作用,讨论了不允许卖空但引入指数期货情况下组合证券选择问题和证券组合空间的生成问题,推广了组合证券选择和基金分离理论的有关结果.     

一种基于马尔可夫链的高维离群点挖掘算法

提出了一种基于马尔可夫链的离群点检测(outlier detection algorithms based on Markov chain, MRKFOD)算法。该算法把基本数据集看作一个加权无向图,数据集中的每个数据表示一个节点,用每条加权边表示节点之间的相似度;形成一个邻接矩阵,把邻接矩阵当作马尔可夫链中的概率转移矩阵;寻求概率转移矩阵的主要特征向量;把每个节点的主要特征向量值作为每个数据的离群度。实验结果表明,该算法与其他高维离群点挖掘算法相比,在效率及有效处理的维数方面均有显著提高。     

不允许卖空的多因素证券组合投资决策模型

利用套利定价理论(APT)改进不允许卖空的Markowitz的证券组合投资决策模型,导出了不允许卖空的多因素证券组合投资决策模型,并研究了该模型的解及其性质.     

单重延误休假的M~x/G(M/G)/1可修排队系统分析(Ⅰ)—— 一些排队指标

考虑具有单重延误休假的MxG(MG)1可修排队系统,其中休假时间、服务时间、修理时间和延误休假时间都为任意分布(不一定是连续型),采用一种较简洁的方法,我们获得队长的瞬态解、平稳解和队长的随机分解表达式,同时给出了一些特殊情形下队长的随机分解结果     

地区间人才流动政策的博弈分析

运用静态博弈理论分析地区间人才流动政策的决策问题.通过对不同地区、不同行业间的人才流动行为分析,建立了以生产力最大化为决策目标的地区间人才流动政策博弈模型,证明了人才流动博弈纳什均衡的存在性和惟一性.结果表明:在给定资本投资的条件下,地区间人才流动性越高,投资于教育的人口比例会越高,从而提高每个地区的生产力.但是,除一种特殊情况(人才流动政策均具有正的净效应)外,地区间人才流动政策的非合作博弈不能实现最优的帕累托效率.     

基于预期机制的供应链产品转移价格混沌预测研究

将供应链管理系统中与原材料和产品流动过程有关的产品转移价格作为上游企业基于提前期内下游企业对产品的反馈信息作出的预期价格.提出了预期机制下供应链产品的非线性、非均衡转移定价模型,研究了供应链管理系统产品转移价格决策的混沌动力行为,并基于最大Lyapunov指数对供应链产品转移价格进行预测.最后,通过实例进行分析其应用价值.     

基于实物期权方法的信息不对称下资产剥离决策研究

利用实物期权方法分析了信息不对称的委托代理框架下企业资产剥离决策.研究了委托人和代理人之间的信息不对称对执行资产剥离期权的影响,得到了最优激励合同并进行了算例分析.研究显示,与对称信息情况下相比,不对称信息使得执行资产剥离期权的资产临界价值降低,并且给委托人带来包括支付信息租金和效率损失等两方面损失.     

浅析水利工程施工中的安全生产管理问题

伴随着我们国家经济与科技的飞速发展,综合国力也在不断地上升。而水利工程是我们国家特别重要的一项施工建设,在促进我国整体发展中起着关键的作用。水利工程的施工是一项技术要求较高的工作,不仅对施工人员有很高的技术性要求,而且对施工过程里的生产管理与安全问题都具有严格要求。水力资源是社会发展的关键资源,有效地应用水力资源来谋发展早已逐渐变为社会发展的一项重要课题。所以,提高水利工程施工中的安全生产和管理,将对现阶段我们国家经济的发展起到积极的促进作用。