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11.
WOD样本下VaR核估计的强相合性及Bahadur表示
王巍
朱勇
吴青青
吴燚
《湖北大学学报(自然科学版)》
2022,(4):423-428
风险价值是金融界测量市场风险的主流指标,被众多金融机构所采用,其估计量的研究是一个值得探讨的问题.利用WOD序列的性质及其指数不等式,在WOD样本下研究风险价值核估计量的性质,同时给出风险价值核估计的收敛速率和Bahadur表示,运用数值模拟的方式评估核估计的效果,所获结论推广了相关文献的研究结果.
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