风险中性高阶矩:特征、风险与应用

本文采用香港恒生指数期权中的虚值期权计算香港股票市场风险中性高阶矩, 通过其与另一种高阶矩预期——运用历史分布通过AR(1)-GARCH(1,1)模型估计出来的现实世界高阶矩预期之间的关系分析高阶矩风险溢酬.研究结果发现: 在香港股票市场中,偏度、峰度等高阶矩具有非常显著的风险溢酬, 且风险溢酬均小于0. 这表明香港市场的投资者热衷于冒险, 以在短时间内获得较大收益.另外,考察了香港股票市场的期权价格结构,我们发现从恒生指数期权中得到的香港股票市场隐含波动率几乎是一条水平的直线. 在对香港市场整体高阶矩进行分析时,也发现其偏度与峰度不能拒绝市场整体分布为正态分布的假设.     

非线性多智能体系统分布式鲁棒输出调节

为解决具有一般非线性形式和不确定参数的多智能体系统的协调控制问题,设计了非线性分布式反馈控制器,使得多智能体系统鲁棒渐近跟踪参考信号或者鲁棒渐近抑制干扰。在所考虑的多智能体系统中,将动态领导者或者环境干扰看作是产生参考信号或者干扰信号的外部系统。最后,给出一个仿真算例,验证所得结果的有效性。     

小世界网络V.S.均匀混合网络中的SIRS型传染病模型

在现实复杂情形下(包含非线性传染率、有隔离措施、群外个体迁入、生育与死亡以及疾病可水平和垂直传播等),比较研究小世界网络中的SIRS型传染病模型与均匀混合SIRS型传染病模型的疾病动态传播行为,以及相同疾病控制策略在两种传染病模型上的效果。数值仿真研究发现:1)动态行为特征仅与模型参数有关的均匀混合SIRS型传染病模型不能准确刻画小世界网络中的传染病传播行为。2)源于均匀混合SIRS型传染病模型的控制策略(如强化隔离染病个体、限制易感群体迁入、提高染病个体死亡率以及控制疾病垂直传播等)适用于控制小世界网络中的传染病,但效果有显著差异。3)小世界网络中的SIRS型传染病的控制策略中,存在一个最佳的染病个体死亡率阈值。     

我国农业信息化的内涵、现状及发展对策

论述了农业信息化的涵义和内容,指出了家业信息化在新的农业技术革命中的地位与作用。阐明了我国家业信息化的研究现状,并在此基础上,提出了我国农业信息化的发展对策。     

基于相似性机制的合作策略的随机进化

基于标签的相似性机制,讨论了有限样本随机博弈的合作进化问题。首先,在局部更新机制和弱选择条件下,讨论了2个基本模型的合作进化。然后,在成对比较机制下,求得不同模型强选择条件下的策略的定位概率。根据系统平衡条件,给出不同策略的平稳分布。最后,分析在具体条件下平稳分布随选择因子变化的表达式。     

一种改进的环境效率评价ISBM-DEA模型及其算例

期望产出的生产过程通常伴随着对环境造成一定程度破坏的副产品的生成,但经典的DEA模型很难解决考虑非期望产出的效率评价问题。本文给出了一种改进的环境效率评价ISBM-DEA模型,并构造一个算例,将这一改进的模型与环境评价经典模型SBM的评价结果进行对比,结果表明新模型的计算结论和使用SBM得到的效率评价值相关程度很高,而且比SBM模型更加注重非期望产出对生产效率的影响,说明此模型具有更为广泛的应用价值。     

局部邻域搜索在对地观测卫星任务规划中的应用与扩展

任务规划作为一项重要技术,已经广泛应用于卫星的星载与地面控制系统中,以提高卫星任务执行的鲁棒性、可预测性和高效性。描述了对地观测卫星任务规划问题及特点,给出了对地观测卫星任务规划的一般处理过程。针对约束规划中的局部邻域搜索算法不能有效反应对地观测卫星成像的时效性和分辨率等需求的问题,提出了基于动态优先级的局部邻域搜索算法。算法在经典约束满足问题求解算法的基础上,主要扩展了任务优先级的定义及在搜索过程中的启发式。通过典型的仿真算例,验证了算法的可行性和有效性。     

教学全面、全员、全程动态管理的理论、方法与模型

对教学管理目前的发展趋势和存在的问题进行了分析 ,提出了全面、全员、全程动态的积累水平、波动水平、阶段实际水平和进步指数的概念 ,给出了可操作性的教学质量全面、全员和全程动态管理的评价方法和模型 .该方法与模型已应用到我们所开发的“通宝育杰学校全面质量管理支持系统”中.     

河南省大豆品种灰色布局决策研究

运用作物灰色育种学原理,对1996～1997年河南省大豆品种区域试验资料进行了品种中心灰靶布局分析。在此基础上,提出了河南省不同生态类型区大豆品种灰色布局决策,并对品种区域试验中应当引起重视的问题进行了讨论。表2,参5。