离散时间模型的效用无差别定价和套期保值

采用动态规划方法研究单阶段模型的效用无差别定价和套期保值策略,得到指数效用的无差别定价和套期保值策略的精确解,利用数值解例子探讨幂效用函数的无差别定价和套期保值策略,得出定价与投资者初始财富之间的关系.     

随机波动率模型的效用无差别定价和套期保值策略

研究了随机波动率模型的指数效用无差别定价和套期保值策略选择问题.首先考虑了随机波动率模型的反应扩散系统,并利用鞅方法构造了含有未定权益的最优投资问题的最优策略和最优鞅测度.然后利用最优投资和无差别定价的关系,得到了效用无差别定价满足的偏微分方程和套期保值策略.     

多维扩散模型的幂效用无差别定价

研究了多维扩散模型的幂效用函数无差别定价问题.利用鞅方法证明了在完全市场中幂效用函数的无差别定价为期末贴现收益在等价鞅测度下的期望,利用动态规划方法证明了在不完全市场中幂效用函数的无差别定价为期末贴现收益在极小鞅测度下的期望.     

Stein-Stein模型的最优投资组合

在风险资产服从S te in-S te in模型的假设下,研究了幂效用函数的最优投资组合问题.利用动态规划方法通过H JB方程得到最优投资组合价值函数的显式解,并给出最优投资策略.     

由recollement导出的t-结构的一个注记

研究由三角范畴recollement导出的t-结构。对任意整数n及m,证明了导出t-结构(D≤(n,m),D≥(n,m))可由导出t-结构(D≤(0,0),D≥(0,0))的相关挠对通过有限次倾斜得到。     

应用RF和SVM的城镇土地利用面向对象分类

中尺度城镇土地资源空间信息提取是资源环境监测的重要内容。以鄂州、黄冈区域城镇为案例,基于Landsat 8数据,使用面向对象方法提取地类光谱、纹理、几何和地形特征,并应用RF和SVM算法实施城镇土地利用分类。结果表明,合理尺度分割能够增强用地类型可识别性,提升解译效率; RF和SVM算法很好地模拟了地类对象属性特征地物类别间的模式规则,RF分类模型总体精度达89. 18%,Kappa系数为86. 33%,SVM模型总体精度为88. 03%,Kappa系数为81. 60%,整体而言RF分类结果优于SVM。该方案兼具可操作性、准确性,对大中尺度的土地资源信息提取适用性良好。     

跳-扩散模型带停时的随机控制问题

研究了跳-扩散模型在带停时的情况下的随机控制问题,建立了一般函数下带停时的随机控制问题,利用鞅方法得到了动态规划方程,并讨论了随机控制问题解存在的充要条件,给出了最优停时的构造.     

扩散模型下保险公司的盈余依赖型最优投资策略

考虑扩散模型下保险公司最优投资策略,以随机控制理论中的HJB方程为工具,给出在不同初始盈余下最优投资策略及相应的最小破产概率.     

分支机制依赖于种群总数的超过程

证明了由Méléard和Roelly引入的一类带有交互作用的测度值过程的马尔可夫性质,这种测度值过程被一维扩散的非线性pseudo-log-Laplace函数所刻画;并证明了这种超过程的概率特性.     

非凸二次规划的分支定界方法

通过构造二次函数的线性下界函数给出非凸二次约束二次规划问题(QP)的松弛线性规划,提出分支定界算法,数值计算表明算法是有效可行的.