一类模糊证券组合投资的最优模型

为了体现投资者对期望水平的满意度,以最小风险对应的最大方差系数为目标,期望临界收益率为约束,建立一类新的模糊证券组合投资的最优模型。运用模糊优化和进化规划方法,研究新风险概念下的模糊证券组合选择,并给出了其相应算法。     

两人利益分配博弈

建立了两人利益分配的博弈模型,利用后退归纳法求得了当博弈过程进行n轮次时,该博弈模型的子博弈完美均衡（即每一轮次的利润分配比例函数）。并证明了当无次数限制时,A与B的利润分配比例为 。     

双边拍卖Bayes博弈

建立不完全信息的双边拍卖Bayes博弈模型,以线性Bayes均衡验证一般的Bayes均衡,对结果作了较详细的分析。并初探了近似为非对称信息扰动的对称信息双边拍卖。