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在最优投资问题的约束条件为收益不低于市场组合收益(随机收益)与固定保本收益最大者的情况下,采用Black-Scholes期权定价框架,构造等价鞅测度求解得到该优化问题的最优投资策略,同时在HARA效用函数下分析该投资问题的性质,发现在不同条件下,该投资策略可以退化为无约束最优投资策略、基于欧式看跌期权及两资产交换期权的套期保值策略. 相似文献
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何春雄 《甘肃联合大学学报(自然科学版)》1992,(1)
教学是学校里一项最主要的工作,是培养人材、实现教育目的的基本途径.要提高教育质量首先要提高教学质量,而教师在教学中起着主导作用,教师的教授质量直接决定着教学质量.对教师教授质量的评价是教学质量评价的最主要的方面.对于教师教授质量的评价,[1]曾介绍了国内外学者提出的一些指标体系和标准体系,[2]和[3]也介绍了一些定量方法.本文不准备讨论有关教师教学质量和效果评价的指标体系和标准体系等理论问题,只是通过对[2]提出的齐次马氏链分析法及其在评价实践中遇到问题的分析,指出若干需要注 相似文献
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股票的价格模型及其投资的最优停时 总被引:4,自引:0,他引:4
建立了一个弱型市场中股票价格的离散化模型,在贴现率为时间的函数和随机过程的两种情况下,求出了相应股票投资中的最佳买入卖出停时及最优报酬。 相似文献
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本文给出了奇数阶带有偏离项的微分方程 L_nx(t)=p(t)L_(n-1)x[t+τ]+q(t)f(x[g(t)]) (n是奇数)解是振动的与解的渐近性的几个充分条件。 相似文献
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提出了股价的分形跳跃扩散模型,求出了该模型的解,证明了分形跳跃扩散过程的It公式。在分形跳跃扩散市场是无套利的情况下,找到了一个等价鞅测定,获得了欧式期权定价公式。 相似文献
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多资产期权定价模型解决了具有三个标的资产的彩虹期权的定价问题。即假设标的由三维Lévy过程描述,利用Lévy过程的Girsanov定理进行概率测度转换,最后得到期权价值的概率表达式。本模型还适用于具有两个标的资产,但收益函数是非齐次的部分多资产期权,拓展了JoséFajardo和Ernesto Mordecki(2003)关于具有两个标的资产且收益函数齐次的衍生证券的定价理论。 相似文献
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用随机分析方法,构造了Heisenberg群H2n+1上一类二阶非齐次不变微分算子P的显式基本解,并讨论了P的亚椭圆性和局部可解性.这里P=122nj,k=1ajkNjNk+2nj=1cjNj+γT.其中:A=(ajk)2n×2n是对称正定矩阵,cj(j=1,2,…,2n),γ是满足一定条件的复数.约定Nj=Lj,Nj+n=Mj,j=1,2,…,n.其中:L1,L2,…,Ln,M1,M2,…,Mn,T是H2n+1的左不变向量场. 相似文献
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突发事件经常给处于多变商业环境中的投资项目带来巨大冲击.将实物期权评价方法运用到跳跃扩散市场中,建立投资价值评价与消费决策的跳跃扩散模型,并讨论突发事件的性态、投资者风险厌恶系数等参数对投资时机与消费的影响. 相似文献
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何春雄 《甘肃联合大学学报(自然科学版)》1991,(1)
一、问题的提出及解决方法概说在一所学校中,根据现有的师资水平和学生的具体状况,使教师与教学班级的匹配达到最优化,是实现学校优化管理目标的重要环节.显然,最优的教师教最优的班级,其教学质量自然更高,而用最差的教师去与最差的班级匹配,其质量当然更差,这样的分配是错误的;另外,学生的素质很好而教师的水平差,或是教师素质高而学生的水平低,都难以达到高目标.究竟教师与教学班级如何匹配才能达到最优,[2]曾提到若干原则.我们这里不是给出某种原则,而是对坚持不同原则的教学管理者,给出统一的数学模型,换言 相似文献