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带扩散风险模型破产概率的拉普拉斯变换方法 总被引：1，自引：0，他引：1
柳太胜 《南开大学学报(自然科学版)》2000,33(4):105-108
主要讨论受扩散干扰的古典风险模型,应用随机过程的一些理论得到了破产函数的拉普拉斯变换,然后用数学技巧求得逆变换,从而得到的明显表达式。 相似文献
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