保险精算方法在期权定价模型中的应用

Norbert Sehmitz用反例证明Mogens Bladt与Tina Hvid Rydberg提出的期权定价的精算公式是错误的.在修正Bladt和Rydberg提出的精算公式基础上,从评估实际损失和相应概率分布角度来定量研究期权价值构成,获得基于保险精算方法的期权定价模型,并进一步推导出经典Black-Scholes期权定价公式.精算方法在一定程度克服了基于无风险套利、复制思想得到的B-S模型假设严格、公式推导较为繁琐的不足,指出精算定价与B-S期权定价方法之间的差异.最后给出算例探讨保险精算方法在期权定价理论中的应用,为实践中合理确定期权价格提供理论和实践参考价值.     

主观信息嵌入式的拉开档次法及其应用

针对"拉开档次法"的局限性,并有效利用评价中的主观信息和客观信息,突出评价过程的客观性、公正性及合理性,提出了主观信息嵌入式的拉开档次法.实例表明,该方法在最大限度地体现被评价对象之间整体差异的同时,也能很好地体现出专家的主观判断,从而实现了主客观信息的有效集成.最后通过一个算例,与原拉开档次法和"权化"后的拉开档次法进行了比较分析,并由此表明主观信息嵌入式的拉开档次法是一种简单实用的有效评价方法.     

不完全指标偏好信息下的动态综合评价模型与应用

以纵横向拉开档次动态综合评价方法为基础,综合考虑指标权重和时间权重的影响,结合"差异驱动"和"功能驱动"的思想,构建了不完全指标偏好信息下的动态综合评价模型.在时间权重的确定上,运用"时间度"的概念,进而分析其功能及求解过程.该动态综合评价模型能够在利用评价者的主观偏好信息的基础上,较好地反映评价对象的客观差异.同时,评价者通过"时间度"就可以体现其对近期数据的重视程度.最后,将所构建的动态综合评价模型应用于辽宁省公共支出绩效评价.     

反演单神经元PID复合控制在伺服系统中的应用

针对火箭炮位置控制中存在的转动惯量和负载力矩变化大、冲击力矩强等特点,提出了一种反演单神经元比例-积分-微分(PID)复合控制方法。单神经元PID控制可对传统PID控制器的比例、积分、微分系数进行在线调整,实现了系统的自适应控制。反演算法可使较大的系统误差快速收敛到设定值以内,提高了系统的自适应能力。仿真及实验结果表明,该文复合控制方法具有更好的稳定性和动态跟踪精度。     

基于多维诱导分量的拓展IOWA算子及其应用

受单一诱导分量不可排序的启发,提出了一种多维诱导分量的拓展IOWA(MIOWA)算子,它可以根据特定背景定义诱导分量的涵义,从不同侧面反映数据分量的若干特性.针对具有自主式特征的协商评价问题,定义了一个二维诱导分量的拓展IOWA算子,使得在多属性信息集结的过程中能够体现方案的相对优势和绝对优势;给出一个决定位置权向量的权数非独裁性协商规则下最大化orness水平的规划模型.最后给出一个算例说明了方法的可行性.     

动态综合评价中的无量纲化方法

指出现有动态综合评价方法中采用静态无量纲化方法在处理时序数据时会消除数据中隐含增量信息的问题,针对该问题,提出了3种基本的改进方法,分别是标准序列法、全序列法及增量权法,并用一个算例对不同改进方法的特点进行了分析.结果显示,若对横向信息或纵向信息无特殊的主观偏爱,全序列法是一种简便直观且易于理解的改进思路,能够很好地拓展至各种静态无量纲化方法中,并能充分保留方法原有的数值特点,建议优先选用.另外,提出的思路可推广至动态非线性无量纲化问题中.     

正方形截面直通道内二次流现象的实验研究

以空气-水为介质,通过可视化实验的方法,对边长为10 mm的正方形截面通道内空气-水垂直上升流动的两相流流型进行了实验研究,表观气速为0.04～100 m/s,表观水速为0.001～6 m/s.观察到了正方形截面通道内两相流动的典型流型,通过管外可视化及内视镜伸入管道内拍摄到清晰的环状流和爬动流流型,证实了正方形截面直通道内存在"二次流"现象,且对气-液两相流动的相分布有较大影响.将正方形截面爬动流与圆通道内的溪状流进行了比较,由于其中的作用力不同,它们在发生条件、流动形态及液膜形状上有很多异同点,圆通道内溪状流的液膜是随机出现和分布的,数条液带、液丝的位置不确定,尺寸相差悬殊.利用单能γ射线传感器测量了正方形通道内爬动流及环状流的液膜厚度,得到壁面上液膜厚度的分布图,证明了正方形通道内随着表观气速的增大,二次流作用逐渐增强,使得壁面上液膜分布的不均匀,壁面中心处液膜最厚.     

基于信任的普适计算的动态授权模型

提出了一种联合结构的动态信任模型.在信任模型基础上,扩展了基于角色的访问控制模型.在信任模型中,将信任表示为能够体现信息空间和物理空间的特点的基本信任和动态信任的联合结构.基本信任决定对陌生实体的认证;认证完成后,根据基本信任值,用户被分配一组角色,动态信任决定角色和许可的激活,不同的动态信任值激活不同的角色和许可,因而用户的访问权限也随之变化.     

城市系统的综合评价方法与城市发展最佳决策的探讨

本文应用统计方法及现代控制理论对全国119个城市的发展现状进行了综合评价,并划分了城市类别;同时针对同一城市的历年发展状况建立了CARMA模型,并给出了使该城市在未来五年间最佳发展的策略。本文给出了一种完全依赖于观测数据而与主观意识无关的综合评价方法。     

统一价格竞价机制下发电商报价策略研究

在统一价格竞价机制下,考虑到电力需求弹性,建立了完全信息静态博弈模型,求解得到了发电商的最优报价策略.通过分析,指出了发电商报价行为的特点以及统一价格竞争机制所存的缺陷,证明了该机制不是成功的竞价机制.