跳跃扩散模型下美式回望期权定价方法

回望期权是一种严重路径依赖性期权,美式回望期权的价格尤其依赖于标的资产的价格路径;实际市场中其标的资产的价格过程存在跳跃现象。考虑到这两个事实,本文应用一种新方法总体最小二乘蒙特卡罗模拟为跳跃扩散模型下的美式回望期权定价。该方法改进Longstaff等提出的最小二乘蒙特卡罗方法,用来为美式回望期权定价,将其定价结果与构造二叉树图的计算结果进行比较发现,用总体最小二乘蒙特卡罗方法为美式回望期权定价是合理的,并且具有一定的优越性。     

万物静观皆自得 四时佳兴与人同

杜甫著名的《绝句》(两个黄鹂鸣翠柳)是传诵千古的诗篇。历来有不少读者从不同的角度对于这首诗给予多种多样的鉴赏和感受。笔者从诗歌描写的4幅画图中看出了这首诗的4句话实际是写了一年四季的蜀地风景,从而表达了作者杜甫对大自然和现实生活由衷的热爱和喜悦之情。     

金融时间序列分形维参数估计方法比较及应用

为了更精确地估计时间序列的Hurst指数值,本文通过引入Whittle算法,结合蒙特卡罗仿真实验,说明了Whittle算法克服了常用的R/S算法、修正R/S算法、V/S算法以及DFA等算法在精度和稳定性方面的缺陷。首先通过数值模拟,比较不同方法所得Hurst指数估计误差,验证了Whittle算法具有更高的精度和更好的稳定性。然后选用最好的估计算法并结合移动窗口技术对沪深市场的发展状态进行了实证应用,分析表明沪深市场近20年来的市场有效性更趋变强,收益率和波动率长记忆效应更趋变弱的结论。     

一种考虑时空分布特性的区域风电功率预测方法

为了有效解决风电场数据丢失时直接相加法无法进行区域风电功率预测的问题,提出了一种考虑时空分布特性的区域风电功率预测方法.为降低模型的复杂性,根据风电场及风能信息对子区域进行具体分析.在此基础上,利用相关系数法,选择风电场出力与子区域出力间相关系数绝对值大的风场为基准风电场.以所选基准风电场预测功率为输入,利用神经网络方法,直接预测各子区域功率,整个区域预测结果为各子区域预测值之和.算例结果表明:利用相关系数法选择基准风电场无需大量历史数据支撑,原理简单易于实现;模型与风电场所采用的预测系统无关,易于工程推广应用;模型无需考虑非基准风电场功率预测情况,成本更低、效益更高;采用该模型后子区域预测误差比直接相加的方法降低了5％,整个区域预测误差仅为20.8％.     

三油酸甘油酯与甲醇反应合成生物柴油的热力学分析

针对三油酸甘油酯与甲醇的3步连续可逆酯交换反应,采用基团贡献法和其他计算方法估算各组分的焓变、熵变、Gibbs自由能变和标准平衡常数,以及在298.15～428.15K时各值随温度的变化情况.研究结果表明:三油酸甘油酯与甲醇的各步反应和总反应的热效应都不大,第2,3步反应的焓变值随温度变化很小,第1步反应和总反应的焓变随温度升高而增大;3步反应和总反应的Gibbs自由能变都大于零,且随温度升高都呈略有增大的趋势;三步反应和总反应的标准平衡常数都小于1,且第1步反应平衡常数随温度升高略微增大,其余两步反应和总反应平衡常数随温度升高都略有减小.     

酿酒酵母不对称合成(R)-(-)-扁桃酸甲酯

采用本实验室筛选到的酿酒酵母LH1催化苯甲酰甲酸甲酯不对称合成(R)-(-)-扁桃酸甲酯.在单相体系中考察了初始底物浓度、细胞浓度、pH、温度、辅助底物、葡萄糖浓度和反应时间等因素对产物得率和对映体选择性的影响,获得了较佳的还原条件.当细胞浓度75 g(干细胞)/L,葡萄糖浓度30 g/L,底物浓度100 mmol/L,pH 8.0,温度30℃,反应时间30 h时,产物扁桃酸甲酯的得率达94.3%,(R)-(-)-扁桃酸甲酯的对映体过量值(ee)达95.0%.在苯甲酰甲酸甲酯的转化反应中,酿酒酵母LH1菌株表现出非常好的对映体选择性,且ee值受环境因素的影响非常小.     

N次广义逆的若干性质

定义了N次广义逆,它是一般的广义逆的推广,给出了它及A{-i,(jN…)}的一些性质以及在解方程组中的应用,讨论了它和一般广义逆的关系.     

基于业务规则的信息管理系统实现

需求的多变性要求信息管理系统能灵活快速的适应。通过灵活配置业务规则可以实现信息管理系统适应需求变化。在基于定义的业务颗粒形成相对稳定的业务池和业务对象模型基础上,将影响业务池中各个业务颗粒操作的业务对象集合的因素从应用程序中分离出来,作为相应的业务规则进行存储,通过相应的规则引擎来实现。从而使得基于该方法开发的信息系统通过配置这些业务规则来实现灵活的适应需求变化。最后用一个简单的实例实现来说明该方法的有效性和正确性。     

R—L模型的参数估计及其影响分析

基于EM算法和Laplace逼近,首先给出了R-L模型的参数估计,然后应用完全数据对数似然函数的条件期望以及相应的Q距离函数,对R-L模型数据进行了数据删除影响分析和局部影响分析,并通过实际数据验证了所得诊断统计量的有效性.     

混响室内场分布统计特性的研究

本文通过实测得到理论参考值,再利用概率密度函数(PDF)模型定性分析了混响室内场的分布统计特性.本次实验采用的混响室工作频率为1GHz-9GHz,尺寸为1.1 m×0.7m×0.6m(长×宽×高),实验结果将参照模型进行分析,并且用威布尔图对实验数据进行验证,在一定的误差允许范围内,最终验证混响室内场的功率密度的pdf满足威布尔分布.