连续参数集值序上鞅及其表示定理

利用有关文献中超空间Ｐｂｆｃ（Ｘ）上一种新的半序给出了连续参数集值序上鞅概念,它是连续参数单点值上鞅的集值版本,并利用离散参数集值序上鞅的结果得到了连续参数集值序上鞅的表示定理     

调速系统并联校正工程设计法

通过计算机仿真，提出了一种带微分反馈的双闭环直流调速系统电流环的典Ⅰ型、典Ⅱ型系统和转速环典Ⅱ型系统的工程设计法．它是一种简单、实用的工程设计方法．     

数据仓库和Web技术在超市商业智能系统中的应用

运用基于SQL Server 2005的数据仓库模型的建立、训练、浏览模型和进行预测的关键技术,给出了一种建立在已有的OLAP系统基础上的实现商业智能的具体方法,并利用Web技术发布在网络上,此商业智能系统具有良好的通用性,能适应不同超市的销售情况,可以有效地支持管理者的决策.     

Levy过程驱动下的信用风险结构化模型

在经典信用风险结构化模型中,假定资产价值服从几何布朗运动.但在实际中,由于突发事件发生资产价值出现跳跃,为了描述这种现象,文章研究Levy过程驱动下的信用风险结构化模型.利用Levy过程随机分析理论,得到企业的违约概率、债券价值和信用价差的解析表达式,它是经典的信用风险结构化模型的推广.     

基于RBF神经网络的超市客户保持预测模型研究

利用RBF神经网络数据挖掘算法建立了超市客户保持预测模型,在MATLAB开发环境下进行程序设计和仿真分析,并与BP算法进行对比,完成了超市客户保持预测的任务,分析了该算法的优越性.     

基于高斯光束的SOI平面光波导的耦合效率研究

利用GRIN介质对高斯光束在出射端面聚焦的特性,研究了对称GRIN介质中单模SOI平面波导的耦合效率特性。对于同一入射波长而言,TM波的耦合效率较大;对于1550nm的通信波长而言,使TE和TM偏振光的耦合效率恰好相同的最佳耦合条件为α＝0.25μm-1,Δx＝0,θ＝0?,且耦合效率均为84.1%。     

分数布朗运动环境下重置期权定价模型

假定风险资产价格过程遵循分数布朗运动驱动的随机微分方程, 风险资产无红利支付, 期望收益率为时间函数, 波动率为常数,利用保险精算定价方法在实际市场概率测度下得到了具有一个规定时间的重置期权的定价公式.     

放大器非线性失真的Volterra级数算法研究

基于Volterra级数方法,对大功率放大器的非线性失真进行了分析,提出了一种新的Volterra自适应预失真的设计方法及其算法.理论分析和仿真实验结果表明:该算法具有收敛速度快,能有效地减小非线性失真的影响.在输入两音信号时,该算法使放大器的3次失真抑制了13 dB左右.     

分数跳-扩散下信用风险中企业违约概率研究

假定资产价值服从分数跳-扩散过程,利用分数布朗运动和跳过程的随机分析理论,得到了分数跳-扩散下的企业违约概率,并通过Matlab软件分析了主要参数对违约概率的影响:当影响资产价值变化的波动率σ固定时,随着泊松分布的参数λ和Hurst参数H的增大,违约概率逐渐变大,说明违约概率与这些参数密切相关。相比资产价值仅由分数布朗运动驱动,该模型更加符合实际。     

双分数跳-扩散Ornstein-Uhlenback过程下的后定选择权定价

为了使股票价格更接近金融市场的实际价格,考虑了股票价格服从双分数布朗运动和泊松过程共同驱动的随机微分方程,股票预期收益率和股价波动率均为常数,根据双分数布朗运动随机分析理论,建立双分数Ornstein-Uhlenback过程下跳-扩散模型金融市场数学模型,运用保险精算方法,获得欧式看涨和欧式看跌期权定价公式及平价关系,并得到了后定选择权定价公式.