分数布朗运动环境下可转换债券定价模型

假定股票价格方程遵循分数布朗运动驱动的随机微分方程,利率、波动率、支付红利率均为时间的确定性函数.利用分数布朗运动随机分析理论,建立了分数布朗运动环境下具有支付红利的金融市场数学模型,得到了分数布朗运动环境下具有支付红利的可转换债券的定价公式.     

基于改进蚁群算法对 VRP 线路优化

针对基本蚁群算法存在易陷入局部最优解、 收敛速度慢等缺点, 先引入节约矩阵 U 作为先验信息引导蚂 蚁搜索, 然后通过不同搜索时段采用不同的信息素挥发因子, 使算法更好地在“探索冶和“利用冶之间达到平衡, 并对较优解应用 2-opt 方法进行优化。 最后将改进后的蚁群算法应用到物流配送车辆路径优化问题中。 实验结 果表明, 相比基本蚁群算法, 改进的算法可得到更好的物流配送路径, 是解决物流配送路径优化问题的一种有 效方法, 可快速、 高效地对送货车辆线路进行调整, 满足消费者的需求。     

双分数跳-扩散过程下最值期权的定价

利用双分数跳 扩散随机分析理论及保险精算方法, 建立双分数跳 扩散过程下的金融市场模型, 并给出双分数跳 扩散过程下最值期权的定价公式.     

基于VPN技术的连锁超市企业网的设计与实现

针对连锁超市企业各个部门跨地域分布的特点,结合VPN技术的特点,提出将VPN技术应用在连锁超市企业网的建设中,用于提供低成本、高效、安全的网络数据传输,该技术的应用提供了可靠的连锁超市各部门之间的互联及移动办公两个方面的拓展功能,并解决了连锁超市企业网络安全性的问题.     

不同基因型大豆根际及根内促生菌的分离筛选

从10种不同基因型大豆（齐农26、齐农28、齐农33、齐农41、合丰50、合丰51、合丰55、黑河43、黑河45、农庆29）根际土壤及根内筛选具有促生能力的菌株共56株．其中,14株具有结瘤能力,2株具有固氮能力,44株具解磷能力,43株具溶磷能力,24株具IAA产生能力．由此可见,多株菌株同时具有多项促生能力．分别从中挑选3株综合促生能力较好的菌株QN15,N12,H16进行盆栽实验．结果表明,施加以上菌原液及稀释液均能显著提高植株株高、茎粗、根瘤数、结荚数、植株地上部分鲜质量及干质量．其中,与施加LB对照组相比,施加QN15原液、QN15稀释液、N12原液、N12稀释液、H16原液、H16稀释液分别提高植株地上生物量18%,29%,2%,26%,31%,2%．这些结果将为促生菌在农业上的应用提供参考．     

随机利率情形下外汇未定权益定价

在随机利率情形下,利用鞅方法给出外汇欧式未定权益定价公式,得到了欧式看涨期和看跌期权价格解析表达式及平价关系;最后,讨论期权套期保值策略。     

一种多模叠加态光场的不等幂次H压缩特性

目的对强度相等的对称两态叠加多模叠加态光场的不等幂次Nj次方H压缩特性进行详细研究。方法根据量子力学中的态叠加原理，并运用多模辐射场的广义非线性不等幂次高次压缩的一般理论，寻求适当的压缩条件。结果在一定的压缩条件下，上述对称两态叠加多模叠加态光场总可呈现出周期性变化的广义非线性不等幂次Nj次方H压缩效应。结论在一定的压缩条件下其压缩特性总是呈现出周期性的对称互补关系。     

分数布朗运动环境下缺口期权定价模型

假定股票价格遵循分数布朗运动驱动的随机微分方程,利率满足由分数布朗运动驱动的Va-sicek模型,建立了分数布朗运动环境下金融市场数学模型.利用分数布朗运动随机分析理论和保险精算方法,得到了缺口期权定价公式.     

分数布朗运动下的可分离债券定价

假定股票价格服从分数布朗运动,且无风险利率为时间的确定性函数,股票价格的波动率为常数。利用分数布朗运动随机分析理论与方法,建立股票价格服从分数布朗运动的金融市场数学模型,并得到了可分离债券的定价公式。     

分数Vasicek利率模型下几种新型期权定价

假定股票价格过程服从分数跳-扩散过程,利率满足分数Vasicek利率模型,利用分数跳-扩散过程理论以及保险精算方法,讨论几种新型期权-欧式看涨幂型期权、欧式上封顶及下保底看涨幂型期权定价问题,获得了此类期权定价公式,将期权定价模型做了进一步推广.