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利用计算实验金融的方法,在MASON系统的基础上进行二次开发,建立一个股票和股指期货并存的跨市场计算实验金融平台,进行模拟实验,产生5秒钟高频数据,分析期现套利者的数量变化对股指期货市场波动性的影响. 研究发现,期现套利者过多或过少都会影响市场稳定,保持合理数量的套利者对降低市场波动性和价格发现有着重要的意义. 监管机构应当加强监管的效率和质量,保证投资者结构的合理,同时丰富市场中投资者的种类,保证市场的多样性. 相似文献
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根据上市公司的财务报表对上市公司的财务状况进行综合评价对投资者的投资和监管部门的监管活动具有重要的指导意义.本文利用主成分分析方法对产生于财务报表的各种财务比率指标进行优化处理,形成新的主成分指标,并以主成分作为输入变量,使用竞争学习网络进行聚类分析.最后用广泛采用的综合评分方法得出每一类企业的财务特征,清晰直观的表达了企业的财务状况. 相似文献
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为了解决无线传感器网络节点的供电瓶颈问题,提出了一种通过新型风力发电机将风能转化为电能对无线传感器网络节点提供能源的方法。在该新型风力发电机中风扇作为发电机的一部分,将风扇和发电机一体化,减小了整个发电装置的体积。同时设计了电源管理电路,将新型风力发电机发出的交流电转换为直流电,对锂电池充电和通过电阻对锂电池的输出进行分压并提供给无线传感器网络节点。最终的分析和计算结果显示新型风力发电机和电源管理电路能够实现对无线传感器网络节点提供能源的目标。 相似文献
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互联网知道的更多么?——————网络开源信息对资产定价的影响 总被引:3,自引:2,他引:1
随着互联网的不断发展,网络信息内容开始逐渐深入地影响投资者的投资行为,进而影响股票价格与市场资源配置功能发挥.采用基于搜索引擎的文本语义挖掘的算法获得了一组关于个股网络开源信息内容含量的数据,并据此研究了开源信息在资产定价方面的影响.不断发展中的中文社会媒体已经开始蕴含对股票异常日收益率有显著解释力的有效的信息内容,甚至包含了交易量指标所未包含的有效信息内容.但是由于Internet还处于快速发展之中,开源信息内容指标对异常收益率的解释力随个股不同仍表现出较大差异. 相似文献
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股指期货操纵预警的Logistic模型实证研究 总被引:2,自引:2,他引:0
通过建立Logistic回归模型判别股指期货被操纵的可能性,将股指期货是否被操纵的问题转化为根据一定时期内股指期货市场的波动性以及流动性指标计算股指期货在一定时间内被操纵的概率,建立了股指期货操纵事件的预警模型.选取香港恒生指数期货操纵时段和对应的非操纵时段,进行了预警模型的实证检验,证明了该模型可以对股指期货操纵事件起到较好的预警作用.研究发现,在股指期货市场中,操纵期与非操纵期的交易量和空盘量显著不同,而反映市场波动性的收益率指标的变化并不显著,对操纵行为是否发生可以使用空盘量和交易量构建模型进行判别.Logistic模型可以很好的识别股指期货市场上的操纵行为,在进入操纵期以后,根据模型计算出的操纵事件的发生概率发生了显著的变化. 相似文献
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蒙特卡罗模拟作为金融衍生证券价格估计的一种基本的数值分析方法,近些年来得到了不断应用和发展,但由于自身存在的不足,使其估计效率受到一定的影响,为了提高模拟的有效性,扩大其应用范围,人们提出了许多改进技术,本文着重对基本方差减少技术、伪蒙特卡罗模拟以及随机化伪蒙特卡罗模拟等主要的效率改进技术进行了分析和评述,并为进一步改进蒙特卡罗模拟效率指出了方向。 相似文献