基于BEMD-Copula-GARCH模型的股票投资组合VaR风险度量研究

鉴于股票波动具有显著的多尺度特征,本文引入二元经验模态分解(EMD)与二元CopulaGARCH算法,提出一种新的VaR风险度量模型,即BEMD-Copula-GARCH模型.具体地,新BEMD-Copula-GARCH模型可分为三个主要步骤:数据分析,分风险估计和总风险集成.首先,基于二元EMD模型,将复杂且相互作用的股票对分解为若干组较为简单且相互独立的分量,以降低建模难度.其次,引入二元Copula-GARCH模型,刻画各组分量间的相互关系,以度量股票投资组合在不同尺度上的分VaR值.最后,集成各分VaR值以得出最终VaR风险度量结果.实证研究以恒生指数与上证综指为数据样本构造投资组合,结果表明:本文所构建的新模型能有效度量投资组合风险,其估计精度显著优于DCC-GARCH和Copula-GARCH等现有模型.     

MatrixVB在地震反应时程分析中的应用

Math Tools公司推出了MatrixVB组件,具有强大的矩阵运算功能和绘图功能,使VB求解结构的地震反应问题更为简单,该文利用MatrixVB编写Wilson-theta法的程序,并计算算例.     

专利制度对技术创新动力机制作用的探析

首先分析了在必要的专利制度缺失情形下,由于创新资源的公共物品特性,使得使用者产生了“免费搭乘”的动机,使得社会必要的创新资源的总供给量总是严格小于对整个社会帕雷托最优的提供量。其次,通过建立一个合理专利保护期的理论模型,论证了一个合理专利制度的设立问题。     

无磷洗衣粉对农业环境生物的影响

本文通过研究不同浓度无磷洗衣粉液对小麦种子萌发和幼苗生长及生理指标的影响，分析和探讨无磷洗衣粉对农业环境生物的危害，提出了改进或替代无磷洗衣粉中有害物质为环保和无公害成分的建议，为安全农灌提供理论依据，对科学评价无磷洗衣粉对小麦生产乃至农业环境生物的潜在危害具有重要意义。     

我校与陕西福天宝集团公司签定技术转让协议

20 0 0年 1 1月 9日 ,我校与陕西福天宝集团公司在该集团公司举行了“年产 50 0 t含重金属离子污水处理剂 DTCR技术成果转让签约仪式”,技术转让费成交 60万元。这是继 7日在杨凌农高会对该项目拍卖后双方具有实质性进展的再合作。我校副校长朱恪孝 ,“2 1 1工程”办公室、科研处有关负责人 ,以及陕西福天宝集团公司董事长吴言强、总经理黄翠萍等出席了签约仪式。这项技术成果是由我校化学研究所孙来九教授、王文丰副教授等人开发研制的环保产品 ,该产品是一种液体高分子螯合树脂 ,能与废水中的重金属离子迅速反应生成水不溶性络合盐而达…     

PANDA在陕西黄土地区电力工程中的应用研究

在陕西省黄土地区,通过PANDA与静力触探（CPT）及标准贯入试验（SPT）测试结果的对比,得出PANDA与其两种勘察手段的对应关系。再通过PANDA测试结果与土工室内试验结果的对比,得出PANDA测试结果与黄土天然状态之间的对应关系。     

立足诚信打造“法治石化、平安石化”

中国石油化工股份有限公司上海石油分公司(以下简称“上海石油”)自2011年开展“六五”普法工作以来,坚持围绕中心,服务企业大局;坚持以人为本,服务广大职工;坚持求实创新,服务经营工作;秉持“把法制宣传融入企业经营工作”的理念,将普法教育工作与规范企业业务相结合,以贯彻普法规划为落脚点,以职业技能竞赛、技能比武为抓手,分层分类进行教育培训、学习竞赛,为打造“法治石化、平安石化”创造了良好的法治环境.     

计算机控制系统在水泥配料中的应用

随着我国经济高速发展,水泥在国民经济中的作用越来越大。水泥生产中,水泥生料的配制是影响水泥质量和产量的重要环节。为了提高水泥生料配制质量,采用水泥生料配料计算机控制系统,用计算机进行数据计算和监控,对配料过程进行实时控制。采用电磁调速,实现了无级调速,装置简单。生料配料中核子秤、生料化学成分比值法的应用,使得配料过程计量准确、精度较高。     

拟分裂情形下仿射Weyl群_n的胞腔(英文)

仿射Weyl群_n可以看做仿射Weyl群_(2n)在某个群自同构下的固定点集合.通过研究_(2n)在这个群自同构下的固定点集合,可以给出加权的Coxeter群_n对应于划分2~n1的所有胞腔的清晰刻画.     

日本金融机构不动产融资的实情——反省及今后

在反省日本泡沫经济时代金融机构不动产融资存在的种种问题以后指出 :由于不动产融资的特点 ,吸取了教训的日本金融机构仍应继续发展不动产融资作为其经营的支柱