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研究了在交易费用和利率的条件下,知情交易者为获取最大期末财富所采取的指令提交策略。在考虑交易者指令流对价格变化产生影响的情况下,建立了知情交易者的随机最优控制模型,给出该模型满足的贝尔曼方程及知情交易者的最优指令提交速率,做出了合理的经济意义解释。 相似文献
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基于跳跃-扩散过程的开放式基金预留现金比例 总被引:1,自引:0,他引:1
针对开放式基金面临的赎回压力问题,提出了一个确定开放式证券投资基金预留现金比例的模型·该模型采用跳跃 扩散过程来描述各期到来的申购和赎回金额,利用极大似然估计给出跳跃 扩散过程的未知参数,进而将确定开放式基金预留现金比例的问题化为一个简单的一维搜索优化问题·最后利用实际数据进行了验证·计算结果表明,利用跳跃部分来描述可能到来的较大金额的申购和赎回是比较合适的,较大金额的赎回金额到来的频率对预留现金的最优比例具有明显的影响·用这种方法确定预留现金比例,对开放式基金资产流动性风险管理具有积极意义· 相似文献
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模糊综合评价在课堂教学质量评价体系中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
张利兵 《大庆师范学院学报》2010,30(6)
高校的一项重要内容之一就是对教师的教学质量进行评价,如何公正公平对教师教学质量进行评价成为一项重要问题。以往对教师的综合评价多为定性分析,带有一定的主观性和片面性,不够全面准确,将模糊数学方法应用于教师教学质量评估,给出了具体步骤,经过实例检验,具有一定的科学性和合理性。 相似文献
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标的股票价格服从跳跃-扩散过程的期权套期保值率确定 总被引:1,自引:0,他引:1
用期权进行套期保值是常用的风险转移方法。假设标的股票服从更新跳跃-扩散过程,研究在保值者给定可接受的保值失败概率情况下,如何确定合理的套期保值比率。给出了计算最优套期保值率所需参数的估计方法,并用算例予以验证。 相似文献
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采用未定权益分析方法,获得企业原始债务和新债的价值,并通过投资前后股权价值的分析,建立了内生地获得企业投资前后的破产门槛和投资门槛等相关参数的数学模型.通过数值对企业投资机会对企业信用风险的影响进行了分析.结果表明:随着投资的等待成本率和投资风险的增大,信用利差增大;在相同的瞬时现金流下,初始债权在投资后的价值比投资前低,因此,以投资的方式攫取初始债权人的利益,可能是股东进行投资的一种动机. 相似文献