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51.
企业集团重组问题研究 总被引:1,自引:0,他引:1
运用企业理论的分析框架对企业集团的重组问题进行了模型描述.区别不存在企业间交互影响和考虑企业间交互影响两种情况,考察了不同控制结构和资源配置方式下,集团内企业在提高投入的激励方面的变化,及其对集团整体福利的影响.给出了描述集团重组策略的命题,证明了命题结论,并据此对企业集团重组安排提出建议. 相似文献
52.
随机波动模型的持续性和协同持续性研究 总被引:10,自引:3,他引:7
波动持续性是广泛存在于经济和金融时间序列的一类普遍现象,它反映了经济和金融的风险相关性,在介绍随机波动模型有关要概念和性质的基础上,从单整的角度讨论了随机波动模型存在的持续性,并以此为基础,讨论了向量随机波动模型存在的持续性和协同持续性,给出了随机波动模型的协同持续定理,此外,文中进一步讨论了协同持续存在的条件和有关性质,给出了协同持续关系的误差校正模型形式。 相似文献
53.
1 .MOTIVATIONANDINTRODUCTIONRecently ,therehavebeenseveralnewtheoreticalre sultsforstationaryandnonstationarydynamicmod els ,nonlinearregressionmodel,simultaneousequa tionandEulerequationmodels.JournalofEconometrics( 1 996) publishedaspe cialvolumetobringtogetherahostofpapers,whichreflectsthediversityoftherecentdevelopmentsonthissubject.Thisvolumeismainlyfocusedonthefollowingaspects:finite sampletestsofparameterconstancyagainstthepresenceofstructuralchange,asymptotic proceduresformod… 相似文献
54.
讨论了SV模型与ARMA模型之间的关系,说明了SV模型可由ARMA模型表示;研究了一维SV模型的时间聚合、多维SV模型的边际化以及同期聚合问题,得出了在上述3种情况下,相应模型均为ARMA模型的结论. 相似文献
55.
SV和GARCH模型拟合优度比较的似然比检验 总被引:7,自引:1,他引:6
讨论了在金融时间序列中广泛应用的两类波动性模型,即ARCH模型和SV模型的比较问题.从似然比原理出发,提出了一种基于随机模拟的似然比检验方法,阐明了利用该方法进行模型间比较的基本步骤,并利用基于随机模拟方法的似然比检验,分别比较了SV与GARCH(1,1)、SV与t-GARCH对上海股市数据拟合优度,结果表明:SV模型对于上海股市时间序列数据的拟合好于GARCH(1,1)模型,而SV模型上海股市时间序列数据的拟合与t-GARCH(1,1)模型效果相当。 相似文献
56.
金融市场相关程度与相关模式的研究 总被引:32,自引:1,他引:31
分析了几种常用的Copula函数及它们在相关性分析上的应用特点,构建了M—Copula—GARCH模型.运用Copula技术,对上海和深圳股市进行实证研究发现,单个Copula函数只能反映相关性变化的某个方面,而M—Copula函数则更灵活,对金融市场相关性的描述也更全面.运用M—Copula—GARCH模型,可将金融市场之间相关程度和相关模式的研究更好地结合在一起,能够更准确、全面地捕捉到各个时期股市间相关性的变化.正确地反映两个市场之间非对称的相关模式. 相似文献
57.
基于神经网络的变量选择方法 总被引:40,自引:4,他引:36
变量选择是经济建模与预测研究中的一项重要步骤.本文针对该问题研究的困难,提出了基于神经网络的贡献分析变量选择新方法,仿真研究表明该方法的有效性 相似文献
58.
金融市场动态相关结构的研究 总被引:9,自引:0,他引:9
为了研究金融市场间非线性的动态相关结构,提出了一类具有变结构特性的分阶段Copula模型以及相应的二元正态Copula模型变结构点的诊断程序.构建了分阶段二元正态Copula-GARCH模型并用于上海股市各板块之间动态相关结构的研究.结果表明,在刻画金融收益序列之间动态相关结构的能力上,变结构二元正态Copula模型优于时变相关二元正态Copula模型. 相似文献
59.
60.
金融风险的持续性及其规避策略 总被引:16,自引:1,他引:15
从动态角度研究金融风险问题 .金融时间序列波动持续性反映金融风险的相关性 .讨论了波动持续性的协同持续关系 ,基于协同持续的概念 ,讨论风险的规避策略 .给出一个有关汇率的实证分析 ,以支持文中的结论 .最后 ,指出了未来可能的研究问题. 相似文献