基于混频模型的外商直接投资对中国宏观经济波动预测研究

引入外商直接投资(foreign direct investment, FDI)和“三驾马车”,基于混频数据抽样模型预测中国季度GDP增长率，考察新冠疫情背景下FDI对中国宏观经济波动的影响。研究发现，单变量混频模型的均方根误差(root mean square error, RMSE)小于基准模型，预测精准度更高；多元混频模型引入FDI后，模型的实时预报RMSE比值为0.13,低于未引入的0.16,预测季度GDP增长率更精准；基于FDI预测的季度GDP增长率较“三驾马车”更高，表明FDI促进经济增长。