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金融风险管理中ES度量的非参数方法的比较及其应用 总被引:1,自引:0,他引:1
预期不足(ES)是近几年发展起来的用于测量和控制金融风险的量化工具.在金融时间序列中, 将两步核估计应用于两步ES非参数估计之中,得到了ES模型的两步核光滑估计. 通过计算其期望和方差,比较了两步核光滑ES估计与ES完全经验估计及一步核光滑估计的优劣,得到了有趣的结论: 与VaR模型不同, 两步光滑化并不能减小ES估计的方差,反而会增大其方差, 并通过计算机模拟证实了理论获得的结论.对国内沪深两市中的封闭式基金进行了实证分析,计算了样本基金的ES完全经验估计、一步核光滑估计和两步核光滑估计,并计算了样本基金基于周收益率和ES的两步核光滑估计的风险调整收益(RAROC),以此对样本基金的业绩做出了评价. 实证分析表明: 在不同的置信水平下,基于周收益率和ES计算的风险调整收益排名比基于周收益率和VaR计算的风险调整收益排名要更加稳定. 相似文献
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酪氨酸酶是生物形成黑色素的关键酶,该酶抑制剂在果蔬防褐和色素沉着性疾病方面具有重要的应用前景.对酪氨酸酶抑制剂筛选时,发现硫代硫酸钠对酪氨酸酶有明显抑制作用.用酶动力学方法研究硫代硫酸钠对酪氨酸酶单酚酶和二酚酶活力的抑制效应,结果表明:硫代硫酸钠对酪氨酸酶单酚酶和二酚酶均有抑制作用;对单酚酶表现为降低酶稳定态活性,延长酶促反应迟滞时间;对二酚酶活力的抑制表现为浓度依赖关系,其抑制酪氨酸酶活力下降50%的抑制浓度(IC50)为8.80mmol/L.动力学分析表明:硫代硫酸钠对酪氨酸酶的抑制作用为可逆非竞争性抑制,抑制常数为5.674mmol/L. 相似文献
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在进行新城区交通需求预测过程中,为了得到较为准确、合理的需求预测结果,需要考虑和尝试多种定量和定性的分析方法和手段.探讨了将交通策略分析应用于四阶段预测模型中,在吸纳交通策略分析结论和路网调整建议基础上进行流量分配,最终实现了路网流量的均衡分配,并进一步验证路网调整方案的有效性. 相似文献
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通过对长航时太阳能无人机机载发电和储能系统的性能特点进行研究和分析,以能量平衡关系和气动力参数为基础推导了储能蓄电池(二次电源)重量Qb、太阳能电池面积Ss与无人机总重量Qj、飞行速度v、升阻比k、电动机效率ηm、螺旋桨效率ηB和机载设备用电功率Pb等参数的关系式,提出了相应的系统总体设计方法和流程;在此基础上,针对重力混合储能的优化方法建立了蓄电池重量比的关系公式。通过系统方案的计算和对比验证了设计方法的有效性,简化了计算,并可在方案设计阶段进行设计校核,可为长航时太阳能无人机平台的总体设计提供借鉴和帮助。 相似文献
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北京市在治理环境污染、安全生产、违章违建等长期存在社区管理困境的过程中,逐步探索出了“街巷吹哨、部门报到”工作机制,有助于破解基层治理中的“最后一公里”难题。为解决兰州目前基层治理仍存在的诸多问题,进一步探索中国特色社会主义现代化进程中基层治理体制机制创新的宝贵经验,本研究将北京市的相关实践结合兰州市“三社联动”治理中存在的问题,通过功能分析法,分析基层治理所涉及的各主体如何回应社会系统的需要。最后提出应当发挥党建引领作用,为基层治理提供物资基础以及组织力量的支撑,做到不同级别与不同部门网络协调治理,实现政府与社会共同治理的新格局。 相似文献