一类最佳控制存在的充分条件(Ⅱ)

继一类最佳控制存在的充分条件(Ⅰ)中的讨论,给出了相应模型最佳控制存在的另两组充分条件.     

一类最佳控制的实用构造及其稳定性

本文研究了一类脉冲控制问题,指出了这类模型存在一个很便于实用的最佳控制,给出了最佳费用函数的解析表达式.此外,作为本文的主要内容,我们证明了上述最佳控制具有很好的稳定性.     

奇异型随机控制中的折扣费用及平稳问题

关于奇异类随机控制问题,已有很多文章进行研究,比如文献[1,2]等,而从某种意义上说文献[2]中的陈述较之以前的文献更为一般,关于文献[2]中两类模型(折扣费用模型及平稳模型)具体描述如下:     

比例再保险模型的最优控制策略研究

在对一类带分红过程的比例再保险模型进行分析的过程中，不但把保险公司与再保公司在交易过程中需支付的交易费用考虑进去，而且还考虑了公司破产时的补偿值这一重要因素，以此为基础建立了一种新的模型，从而弥补了传统模型的不足．为使公司获得最大的风险回报，针对不同的市场参数，对此新模型进行了详尽的技术分析，给出了不同情形下所应采取的最优控制策略，得出了相应的最大风险回报函数．     

一个关于变分方程组问题的注记

一个关于变分方程组问题的注记刘坤会（北方交通大学数学系，北京１０００４４）在一个非对称的变分方程问题［１］一文中，作者讨论了一个比较复杂的变分方程组问题，由于该问题在随机控制中有相当重要的应用，本文拟进一步讨论，给出相应定理的一个简单证法。先叙述一下...     

一类最佳控制存在的充分条件(Ⅰ)

讨论了一类脉冲型平稳随机控制模型 ,给出了其最佳控制存在的充分条件 .     

一个函数逼近的结论及其应用

证明了一个用二次连续可导函数来逼近二阶导数存在有限个第一类不连续点的连续可导函数的结论,并用这个结论推广了广泛应用于随机控制模型研究中的一个随机分析结论,给某些重要随机控制模型的推广提供了关键性的理论工具.     

带有负债和交易费用的股份有限公司最佳融资策略

考虑在随机环境下运作的带有负债和交易费用的股份有限公司的最佳融资问题,以最大化公司价值的方式找到随时间变化的保留盈余和增发普通股的最佳融资组合,以变分不等式的形式把此问题明确描述为扩散过程的奇异型随机控制问题,并给出其显式解.同时刻划了公司价值函数,并指出最佳控制策略可用两个阈参数来描述:当公司资产降至较低的阈值以下时,公司就保留所有盈余,并按需进行扩股融资;当公司资产超过较高的阈值时,公司就把所有盈余派发为股利,而且不进行扩股融资;当公司资产在此两阈值之间时,公司就保留所有盈余,而且不进行扩股融资.     

Wiener过程增量连续模极限点的分布

§1.简介 近几年来,以Csrg为代表的国内外概率学者从各方面对Wiener过程的增量问题进行了一系列的研究,取得了不少成果.设W(t),t≥0为标准Wiener过程,1983年Hanson和Russo在文献[1]中对Wiener过程增量连续模     

一个对称型的变分方程问题

作者讨论了一个解为偶函数的变分方程,即附加不等式约束的微分方程参阅文献[1,2].问题来源于奇异型随机控制中的折扣费用问题研究.证明中除运用通常分析工具外,还运用了随机分析.下述本文主要结论.设μ(x),σ(x),g(x),h(x)为R上的实函数且满足: