基于BEMD-Copula-GARCH模型的股票投资组合VaR风险度量研究

鉴于股票波动具有显著的多尺度特征,本文引入二元经验模态分解(EMD)与二元CopulaGARCH算法,提出一种新的VaR风险度量模型,即BEMD-Copula-GARCH模型.具体地,新BEMD-Copula-GARCH模型可分为三个主要步骤:数据分析,分风险估计和总风险集成.首先,基于二元EMD模型,将复杂且相互作用的股票对分解为若干组较为简单且相互独立的分量,以降低建模难度.其次,引入二元Copula-GARCH模型,刻画各组分量间的相互关系,以度量股票投资组合在不同尺度上的分VaR值.最后,集成各分VaR值以得出最终VaR风险度量结果.实证研究以恒生指数与上证综指为数据样本构造投资组合,结果表明:本文所构建的新模型能有效度量投资组合风险,其估计精度显著优于DCC-GARCH和Copula-GARCH等现有模型.     

基于多层等值面的电磁环境三维可视化研究

电磁环境三维可视化是目前虚拟战场环境中亟待解决的问题之一,提出多层等值面的方法来表现三维电磁环境。数据生成采用了Longley Rice电波传播模型,该模型考虑地形遮挡以及大气影响,计算生成了用频设备的三维空间电磁波强度值。为了直观表现电磁波强度在空间中的分布范围,采用多层Marching Tetrahedra(MT)等值面的方法,表现了多个不同强度大小的电磁环境分布,解决了面绘制方法在对体数据内部数据细节表现不够的缺陷。为了提高电磁环境的可视化性能,充分利用现在图形处理器(graphic processing unit, GPU)的通用计算能力,实现了硬件加速多层等值面一起提取输出的方法,降低CPU计算负荷,加快了等值面提取速度。最后实现了一个可实时交互的电磁环境三维可视化系统,实验结果表明该方法表现了用频设备在虚拟战场环境中的三维电磁态势,对于用频设备选址和无线通信规划都有一定的辅助作用。     

连续变化条件下的态势感知速度模型

为了定量地度量C4ISR系统的态势感知能力,基于Endsley的态势感知模型,分析了从察觉信息到理解信息的态势感知过程。提出了态势理解过程的三个基础经验假设,定义了随时间变化的态势差异度量。推导出反映态势变化与感知速度之间关系的微分方程,提出了态势感知能力参数的改进方法。对微分方程解的讨论,得到了与现实经验相符的结论。     

Robust H∞ filtering for discrete-time systems with Markovian switching and time-delays

The robust H∞ filtering problem for uncertain discrete-time Markovian jump linear systems with modedependent time-delays is investigated. Attention is focused on designing a Markovian jump linear filter that ensures robust stochastic stability while achieving a prescribed H∞ performance level of the resulting filtering error system, for all admissible uncertainties. The key features of the approach include the introduction of a new type of stochastic Lyapunov functional and some free weighting matrix variables. Sufficient conditions for the solvability of this problem are obtained in terms of a set of linear matrix inequalities. Numerical examples are provided to demonstrate the reduced conservatism of the proposed approach.     

不确定性规避下的动态资产组合选择

在Heston(1993) 随机波动模型中引入一个新的随机变量,用以测度风险资产价格未来实际运动与模型描述之间的不确定性差异,研究投资者面对时变投资机会和规避该不确定性差异下的动态资产组合选择问题.通过设定不确定性规避状态函数,运用稳健控制方法获得最优动态资产组合选择的封闭解.分析表明,当投资者的风险规避程度大于(小于)1时,时变投资机会导致正(负)投资期效应;规避不确定性差异导致风险资产投资减少;动态资产组合选择行为可解释非市场参与之迷.最后,以上证综指1991-01-2006-10间的月度收益数据为样本,用谱广义矩法估计随机波动模型中的参数进一步验证和量化上述分析.     

一种脉冲多普勒雷达解速度模糊新方法

速度模糊是脉冲多普勒雷达中的一个重要问题。在没有别的信息源情况下,需要用雷达测得的距离信息来解速度模糊,因为距离回路输出与速度回路输出代表同一个目标的距离和径向速度,它们之间存在确定关系。推导最小二乘法解速度模糊的方法,提出一种新的不变量嵌入法解速度模糊的方法。通过理论分析和仿真证明不变量嵌入法可以有效地解速度模糊,并且实质上就是最小二乘法,其在提高距离精度上等效于测距、测速回路构成的复合控制系统。     

Security transmission and recognition of F-knowledge

The concept of F-knowledge is presented by employing S-rough sets. By engrafting and penetrating between the F-knowledge generated by S-rough sets and the RSA algorithm, the security transmission and recognition of multi-agent F-knowledge are proposed, which includes the security transmission of multi-agent F-knowledge with positive direction secret key and the security transmission of multi-agent F-knowledge with reverse direction secret key. Finally, the recognition criterion and the applications of F-knowledge are presented. The security of F-knowledge is a new application research direction of S-rough sets in information systems.     

群体中Agent基于内部状态的行为选择

以自然鱼群为原型,研究它们的行为选择机制,提出了一种群体环境中基于内部状态的Agent行为选择方法.建立分布式行为模型,赋予Agent感知、交互能力;用R-A模型描述Agent 之间的相互作用;定义Agent的自然能力限制为硬约束,定义Agent间相互作用为软约束;采用基于约束满足的随机搜索算法模拟Agent的交互与行为选择,运用Breakout思想确保算法跳出局部最小;通过对Agent内部状态值的调节改变搜索参数,达到内部状态控制行为选择的目的.     

考虑关键性的多约束下辐射干扰对消装备随舰备件配置优化方法

可用度是评估备件对装备完好性影响的重要指标,针对备件关键性对装备可用性造成影响而又难以将其考虑在内建立可用度模型的问题,以舰载通信电台辐射干扰对消装备为对象,采用对备件关键性实行专家打分的方法,将备件关键性作为备件配置优化的约束之一,建立以备件费用、备件体积、备件关键性为约束的备件配置优化模型。在备件费用、体积及关键性归一化的基础上,采用权重因子方法将多约束转化为单一约束,并给出了权重因子更新方法。列举案例,分别计算了费用约束、体积约束、关键性约束和多约束下的备件方案,并对比了装备改进前后的备件配置方案,将装备使用过程中的备件保障延伸至装备可靠性设计阶段。案例分析结果表明:备件配置方法在考虑了体积、费用等限制约束下,能同时兼顾备件关键性对装备完好性的影响;装备可靠性设计时,提高装备可靠性低的现场可更换单元(line replaceable unit, LRU)等薄弱点,能有效减少装备维修保障资源。     

松嫩平原黑土农田生态系统的可持续发展

从松嫩平原黑土农田生态系统的生产能力、资源有效利用和生态环境稳定性3个方面,分析了生态系统的可持续性,在此基础上,从4个方面提出了农业可持续发展战略。参6。