递增奖品R&D竞赛的模型设计与均衡分析

在R&D竞赛中竞赛者付出努力不仅可以扩大赢得概率,而且可以得到更多竞赛奖励.依据这一现象本文设计构建了一类递增奖品R&D竞赛模型.通过对纳什均衡存在的一阶必要条件和二阶充分条件的分析,给出了对称和非对称模型纳什均衡的表达形式,探讨了竞赛的回报率和竞赛者实力差别对竞赛结果的影响.     

基于信息更新的多产品两阶段订货风险决策模型

借鉴金融工程领域广泛应用的条件风险值法,以及基于布朗运动的贝叶斯预测方法,建立两阶段多产品订货风险决策模型,用数值分析对模型进行了检验,发现它基本反映了真实的决策过程和决策者心理.由于所建的模型最终可表示为线性规划问题,因此即使是大规模的产品组合问题也可以借助工具软件求解.     

市场因素对交易强度的长、短期影响

利用生存分析理论建立一个高频交易强度模型,将市场因素对交易强度的影响分为临时性影响和持续影响,从而分析几个主要市场因素(市场深度、交易量及价差)对交易强度的长期、短期影响。以2006年上证50成份股前三季度高频数据作为样本,对影响交易强度的因素进行检验,结果发现市场深度对交易强度的短期影响显著为正,价差与交易量对交易强度的短期影响显著为负。而交易量对交易强度长期影响显著为正,市场深度对交易强度的长期影响显著为负,其中市场深度和价差对交易强度长期影响与知情交易策略密切相关。收益波动率对交易强度长期影响显著为正,而对短期影响显著为负。     

基于欧式期权模型的银行储备金费率及补偿率一个新算法

用布莱克·修斯公式的欧式期权定价方法提出了计算银行资产储备金费率的一个新的数学方法,适用于指导央行制订金融储备金费率.在我国央行目前实行单一储备金费率条件下,具有一定的参考意义.然后据此从投保银行的角度来反向考虑,导出投保银行得到补偿率的一个上确界,最后给出算例.     

群决策问题的REM集结模型

从相对熵的概念出发提出了求解群决策中由个体偏好评判值集结群体偏好评判值的新思路,建立了能够集结不同专家偏好评判值为群体一致或妥协偏好的相对熵（ＲＥＭ）模型,并给出了相对熵算法有效性的理论证明及算例     

再论AHP中的指数标度法

对指数标度法的客观差别判断矩阵提出了两种扰动形式, 据此分析了扰动前后的排序权向量和排序结果之间的关系, 改进了文[1]中的某些观点, 提出了指数标度法的几点新好处。     

决策分析中一类极大熵问题的求解算法与应用

提出了决策分析中一类极大熵问题的求解算法。与求解极大熵问题常采用的Lagrange数乘法相比, 此算法更加简便、省时, 不仅适用于决策分析, 而且对非线性规划中的基准点测试也有一定的参考价值。文章最后应用此算法对一个投资决策问题进行了求解。     

多级保障系统的广义随机Petri网建模与分析

针对多级保障系统的建模及其优化问题,基于广义随机Petri网建立了三级维修二级库存保障系统的工作流模型. 根据不同等级的维修工作流,提出了广义排队时间的概念,运用扩展的排队模型分析各维修流程的性能等价时间. 为了保证单元的可用度,提出了以最小化缺货次数为目标的优化策略. 采用随机Petri网分析方法对模型进行规约优化,并构造同构的马尔可夫链,求解稳定状态概率分析系统性能,获得一种单元可用度的新计算方法.     

信息准确度在Bayes决策中的影响研究

得到 Bayes决策中抽样信息的最大期望收益值 EMV*s 的新计算公式 ,给出抽样信息的信息量定义 ,讨论了不同准确度抽样信息的条件熵、信息量和 EVSI的性质 ,得出完全信息的条件熵最小、信息量和 EVSI最大 ,均匀分布信息的条件熵最大、信息量和 EVSI最小的结论.     

一类道德风险情况下的最优保险契约模型

针对投保人的行为影响所保事件发生 ,但不影响损失大小的情况 ,使用委托 -代理理论建立了相应的保险契约分析模型 ,对这种情况下的最优保险契约的性质进行了研究 .我们证明这种情况下 ,最优保险契约要求部分保险 ,但所保事件发生后 ,投保人所遭受的实际损失与意外事件造成的损失无关 ,可以达到帕累托最优的风险分担 .最优保险费与投保财产成反比.