基于多项式样条函数的利率期限结构模型实证比较

推导出三次分段多项式样条贴现函数一般式的简化式，建立零息票债券利率期限结构样条回归模型，推导出即期零息票债券利率期限结构，并与文献[12]中的模型进行实证比较，结果表明本文模型能较好地降低国债定价误差。     

基于信息更新的多产品两阶段订货风险决策模型

借鉴金融工程领域广泛应用的条件风险值法,以及基于布朗运动的贝叶斯预测方法,建立两阶段多产品订货风险决策模型,用数值分析对模型进行了检验,发现它基本反映了真实的决策过程和决策者心理.由于所建的模型最终可表示为线性规划问题,因此即使是大规模的产品组合问题也可以借助工具软件求解.     

基于熵可靠性的相对熵集结模型

针对传统的相对熵集结模型在赋权方面存在的缺陷,本文基于熵可靠性对其进行优化.首先利用广义熵的可靠性分析,剔除原专家群组中可靠性较低的专家,建立新的专家群组;其次基于熵的可靠性,确定新群组中专家的权重;最后将权重应用于相对熵集结模型中,来集结专家群组的一致性.算例结果表明,优化后的相对熵集结模型是有效的,而且可靠性得到很大的提高.     

群决策问题的REM集结模型

从相对熵的概念出发提出了求解群决策中由个体偏好评判值集结群体偏好评判值的新思路,建立了能够集结不同专家偏好评判值为群体一致或妥协偏好的相对熵（ＲＥＭ）模型,并给出了相对熵算法有效性的理论证明及算例     

供应链信息化的构建问题研究

信息化是实现供应链管理目标的基础和关键, 有效的供应链协调运行建立在各个节点企业高质量的信息传递与共享的基础之上. 文章从不同角度分析了信息化对供应链的影响, 指出了供应链信息化面临的主要问题, 依据供应链信息化评价标准体系, 从战略、策略和技术层面提出了我国供应链信息化构建的重点问题和解决方案.     

回转交易制度对股票市场质量的影响

以中国股票市场的实际交易机制为参数, 构造了一个含有集合竞价和连续竞价的人工股票市场, 并采用改进的交易者混合策略三因素模型和交易意愿更新模型刻画了有限理性异质交易者的投资行为. 通过对不同市场状态下的重复仿真实验的统计和计量分析, 探讨不同回转交易制度对市场质量的影响. 研究发现, 在我国股市现有交易机制和投资者结构下, 当日回转交易机制的引入带来的市场流动性的提高是以波动性的增加为代价的; 稳定市场中的当日回转交易显著增加了单位波动下的流动性和市场效率, 从而改善了市场质量; 而增长或衰落市场中充斥着非理性当日回转交易行为, 加剧了波动性, 降低了定价效率, 从而使市场质量恶化. 因此, 建议应首先着力引导理性投资行为, 在理性市场中逐步放开回转交易制度才能有效提高市场质量.     

定期人寿保险中的破产模型

利用风除理论 ,研究了定期人寿保险破产模型 ,并设计了求解定期人寿保险中的破产概率的一种算法 ,得到定期人寿保险破产概率的一个上界.     

委托-代理问题中信息对称情况下自然状态对最优契约的影响研究

委托 -代理模型拓展到考虑经济行为人对外生的不确定的自然状态有不同认识的情况 ,并解决了它在信息对称情况下的最优契约问题 .我们证明了在该条件下也可以达到帕累托最优的努力水平 ,但不能实现风险分担的帕累托最优 .最后 ,通过一个参数化的例子加以说明 .     

极大熵方法求解双层多目标决策问题

讨论了双层多目标决策问题 ,给出了最优有效偏好解的概念 ,上层转化为极大熵问题求解 ,下层进行有效性检验 ,最终给出了迭代算法.     

不确定性军事冲突态势的动态预测

基于模糊集探讨了不确定性军事指挥冲突态势处于动态过程的预测问题 ,定义了加权熵、随机熵和变熵权等概念 ,给出了确定军事冲突状态转移运行轨迹的数学方法。为科学地预测冲突态势、协调控制军事冲突结局建立了动态决策模型。