R＆D投资决策的不对称双头垄断期权博弈模型

两企业进行R&D投资,考虑其间的研发成本不对称更贴近于现实。为此,本文建立了R&D投资决策的不对称双头垄断期权博弈模型,首先给出了领先者、追随者和同时投资者的价值函数和投资临界值点;通过引入混合策略法则证明了混合策略均衡的存在,并给出了不同情况下的两企业最优投资均衡策略规则;最后,数值分析表明了一个完美纳什均衡的存在。     

群决策群体意见的一致性模糊分析

研究了群决策中群体意见一致性问题．根据群体决策的基本特征，提出一种称为决策歧意的概念，结合模糊数理论，定义了一种度量决策者意见相似程度的一致性模糊数及其一致性测度，进一步给出群弱一致性和群强一致性定义，提出并证明了有关群体意见一致性的几个充要条件．最后，通过算例计算分析，说明了理论方法的可行性和有效性．     

四类拍卖的收益等价性研究

在收益等价性及应用的完整框架下对四类拍卖的收益等价性问题进行了总结、研究和探讨.在对收益等价定理进行推论和应用的基础上,确认了SIPV(对称、独立、私人价值)假设下四种拍卖期望收益与期望支付的等价性,推导了二价全支付拍卖的均衡竞价策略.在此基础上比较并解释了SIPV假设下四种拍卖均衡报价的排序关系.总结,比较并解释了关联价值假设下四种拍卖的期望收益的排序关系.指出不同的信息结构设定是影响不同假设下拍卖收益等价性和不同假设拍卖模型对经济现象解释能力的关键因素.最后,展望了拍卖收益等价问题的新的发展方向.     

基于主体的非均衡人工股市计算模型

对SFI系列基于主体的人工股市计算模型进行了改进,改变了资产定价机制,剔除了均衡定价方法,在学习分类器系统中引入了模糊处理环节,并改变了主体的学习方式,使得人工市场中同时包含具有不同学习速度的主体。基于此构建的新人工股市仿真模型的运行结果具有真实股市数据的形式化特征,通过比较不同学习速度的主体以及零智能主体的表现,发现人工股市计算模型中学习对于主体的财富有决定性作用,学习速度也会影响主体的表现,而且学习存在一个限度问题,过多的累积学习次数反而会削弱主体聚集财富的能力,这在基于主体的人工市场的构建中是一个值得重点关注的方面。     

企业危机预警熵模型设计及应用

针对当前大部分企业危机预警模型特征选取和等级分类困难的现状,提出一种基于熵的预警方法. 该方法首先对企业运 营的指标进行特征选择,在选定指标的基础上利用判别熵选取企业危机预警特征值,然后利用熵聚类算法对预测结果进行分类, 判断企业的危机状态,最后采集沪深A股上市公司的年报数据对该模型进行了实证分析,结果表明该模型有效可行.     

熵用于信息评价的进一步探讨

从三个不同角度分析了信息的内在特征, 定义了信息的灵敏度、信息的价值灵敏度和信息的准确度,为不同信息的比较提供了主要的参考指标．     

基于系统时效熵的指挥流程效率评估方法

探讨了指挥流程确定的约束条件和一般规则,基于熵理论,从指挥流程的拓扑结构出发,研究了指挥流在拓扑结构中运动的时效,给出了指挥流程系统时效以及反馈节点次数确定的数学方法,拓展了指挥流程理论研究和应用的领域.基于Petri网的计算工具ExSpect对建立的指挥流程拓扑结构进行仿真,为进一步探讨指挥流程的优化问题提供了定量化、可视化的友好环境.为指挥流程的定量化评估与仿真提供了新方法.     

市场因素对交易强度的长、短期影响

利用生存分析理论建立一个高频交易强度模型,将市场因素对交易强度的影响分为临时性影响和持续影响,从而分析几个主要市场因素(市场深度、交易量及价差)对交易强度的长期、短期影响。以2006年上证50成份股前三季度高频数据作为样本,对影响交易强度的因素进行检验,结果发现市场深度对交易强度的短期影响显著为正,价差与交易量对交易强度的短期影响显著为负。而交易量对交易强度长期影响显著为正,市场深度对交易强度的长期影响显著为负,其中市场深度和价差对交易强度长期影响与知情交易策略密切相关。收益波动率对交易强度长期影响显著为正,而对短期影响显著为负。     

递增奖品R&D竞赛的模型设计与均衡分析

在R&D竞赛中竞赛者付出努力不仅可以扩大赢得概率,而且可以得到更多竞赛奖励.依据这一现象本文设计构建了一类递增奖品R&D竞赛模型.通过对纳什均衡存在的一阶必要条件和二阶充分条件的分析,给出了对称和非对称模型纳什均衡的表达形式,探讨了竞赛的回报率和竞赛者实力差别对竞赛结果的影响.     

风险因子的模糊综合评判法

第一部分对风险间的关系进行了研究，归纳和定义了风险之间的五种基本关系；第二部分介绍风险因子评价法，给出了风险的模糊综合评判算法，并通过一个例子说明算法的应用.