价格敏感型随机需求下供应链期权契约设计

为了弥补以往有关供应链期权契约的研究都假设产品销售价格是固定的,没有考虑到产品价格的变动以及对随机需求的影响,研究了价格敏感型随机需求下供应链期权契约的设计问题,基于主从博弈理论,通过建立契约模型,给出了期权购买价格和执行价格的最优设定规则,即:可利用单变量最优化理论,利用一维授学算法求最优销售价格.通过一个数值例子验证了契约的有效性,此契约机制不仅可以实现系统的协调,还可以实现系统收益在制造商和销售商间的任意分配.     

管理系统有序度评价的熵模型

以熵理论为基础，分析了系统结构对系统内信息流的影响，然后从信息的角度对系统结构的有序度进行评价，引入了信息流的时效和质量的概念，建立了可以进行系统结构优化设计和进行定量评价的系统结构有序度计算的时效质量模型；并给出了效质有序度的详细计算步骤。     

投资决策期权估值的熵模型

研究了投资决策期权估值问题,基于熵定价理论,结合美式期权解析近似计算方法,建立了投资决策期权价值估算的算法模型,该模型框架可应用于实物期权价值的数值方法求解。     

道德风险与基于委托-代理理论的最优保险契约模型

分别针对事后信息对称和存在道德风险的情况 ,使用委托—代理理论建立了相应的保险契约分析模型 ,对两种情况下的最优保险契约的性质进行了研究 .我们证明了信息对称时 ,最优保险契约要求完全保险 ,从而可以达到帕累托最优的风险分担 ,而且此时最优保险费等于意外事件造成损失的期望值 ;存在道德风险时 ,出于激励的目的 ,最优保险契约要求只提供部分保险 ,最优保险费小于意外事件造成的期望损失 ,而且随着意外事件造成损失的增大 ,投保人所遭受的实际损失也应该增大 .在两种情况下 ,最优保险费都与投保财产成反比.     

一种新的模糊群体决策方法

在相似性函数概念的基础上 ,定义了新的相似性函数 ,使得相似性函数应用范围得到了拓展 .并提出一种新的模糊群体决策方法 ,采用正的梯形模糊数来表示决策者的偏好意见 ,通过对表示决策者偏好意见的模糊子集进行排序来作出决策 ,最后给出了算例.     

投资基金群决策风险-收益模型

投资基金是一种主要用于证券投资的大众化工具 ,其特点是募集社会公众投资者基金 ,委托具有专门知识和经验的专家经营操作 ,并将最终的收益分配给投资者 .本文综合考虑收益、风险和交易费用三个目标 ,讨论了含有无风险资产的证券组合投资问题 ;首先利用相对熵方法 ,将专家群体对目标和权重的建议水平及其偏好集结成群体偏好和目标 ,然后建立相应的目的规划 ,并将目的规划问题等价地转化为两个线性规划问题 ;给出了算例 .     

多属性决策基础理论研究

（１）研究了多属性决策的属性理论,即综述了现有的五类属性的规范化方法,并提出新的规范化方法;提出一类新属性（偏离区间型）,并给出它的规范化方法。获得结论：偏离区间型属性是偏离型属性的推广,偏离型属性是效益型属性的推广,区间型属性是固定型属性的推广,固定型属性是成本型属性的推广。最后对所给出的规范化方法的使用进行了说明。（２）把只含效益型和成本型的多属性决策问题的解的概念进行拓展,使其对效益型、成本型、固定型、区间型、偏离型和偏离区间型这六种属性都存在的多属性决策问题仍然适用,证明了拓广后的解仍保持它们之间原有的关系不变。     

Bayes决策中信息费用的修正

分析了Ｂａｙｅｓ决策在信息准确度考虑上的缺陷,得出了几个重要定理,并给出一种修正信息费用的新方法,使Ｂａｙｅｓ决策的结果更加准确合理。     

广义双基点法的灵敏度分析理论研究

对广义双基点法进行灵敏度分析,不仅得到了使任一方案的排序位置不变的该方案在各目标下的各个属性值的变化范围的计算公式,而且给出了当方案的排序位置改变时确定该方案在各目标下的各个属性值的变化范围的计算公式。所给出的公式直接简化、改进和完善了前人的结果     

供应链系统动态价格波动的熵模型

供应链的主要特征之一就是企业群凝聚为长期的战略合作体,形成一种类似生态网络的战略网络结构.协调企业个体间以及与网络整体间的利益关系常表现为对供应链中间产品的定价上,所以设计动态利益调节机制,可使各合作伙伴的运作更加符合整体利益的最大化.文中针对供应链网络结构的特征,应用信息熵原理及生态网络理论,定义供应链产品流动的生态网络熵聚合度,建立供应链产品动态定价的生态网络熵模型,描述供应链产品中间价格波动的动态过程,给出熵模型收敛的一般性条件及其均衡解,证明在一定条件下供应链各合作伙伴的利益可以通过动态价格波动调整过程达到均衡,实现供应链总体利益的最大化.最后,通过一个具体算例说明动态价格波动熵模型的可行性和实用性.