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基于Copula-CVaR-EVT方法的供应链金融质物组合优化 总被引:1,自引:1,他引:0
为缓释当下供应链金融业务单一质物价格剧烈波动诱发的贷款集中度风险,异于股票、债券等金融资产组合基于短期风险预测优化框架,提出一类更具普适性的基于蒙特卡罗模拟法的质物组合长期风险预测方法,克服现有长期风险预测中视为基准的时间平方根法则缺陷;比对银行采取积极和保守投资策略,建立基于均值CVaR质物组合优化框架,引入改进均值方差优化框架进行对比分析.为准确测度质物组合长期CVaR,建立ARMA-EGARCH-EVT族模型以及多元tCopula模型,刻画现货质物收益率呈现出的自相关性、"尖峰厚尾"以及波动集聚性等典型事实特征以及质物间的非线性相关结构;从模型层面和研究对象层面进行敏感性分析以验证模型的稳健性以及结论的可靠性.实证结果显示:长期风险预测视角下均值CVaR框架较改进的均值方差模型更具优势,为风险限额管理下的商业银行提供一种组合质物风险管理的新框架和新模式. 相似文献
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应激与神经内分泌及免疫的研究 总被引:3,自引:0,他引:3
全文就应激时交感-肾上腺髓质、下丘脑-垂体-肾上腺皮质的作用,以及应激与免疫生物学的相互作用进行了深入探索和研究。以应激时的“神经-内分泌-免疫”网络学说充实了应激学说的真实内涵。 相似文献
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本文以次凹函数为工具,研究了正态分布随机机会约束规划的凸性问题,得到了若干凸性命题. 相似文献
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多阶段多产品供应量分配的综合模型 总被引:14,自引:0,他引:14
目前,供应链竞争已成为企业间市场竞争的主要表现形式,因此供应链上合作伙伴的协作变得尤为重要。在采购原材料方面更是如此,许多企业都倾向于在一段长的时期内选择某几个供应商进行合作,建立良好的关系,但是短期内每一阶段的供应量则要在它们之间进行最经济的分配,以有利于购买者。本文解决的问题正是这一供应量分配的问题,考虑多阶段多产品、多种折扣方式的供应量分配,建立大规模的混合整数规划.并提出有效实用的启发式算法。 相似文献
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延迟支付方式下的存货质押融资服务定价模型 总被引:7,自引:1,他引:7
研究在供应商允许零售商采用延迟支付方式的条件下,第三方物流企业向零售商提供存货质押融资服务的定价模型.在分析零售商行动策略的基础上,给出了存货质押融资服务的定价方法. 相似文献
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为研究在生后不同年龄组家兔外侧腓肠肌各亚体肌纤维MyHCs变化与诱发电位的关系,探讨生后发育期间肌纤维MyHCs组成和作用差异与表型之间的相关联系,采用电生理记录仪结合十二烷基硫酸钠-聚丙烯酰胺凝胶电泳(SDS PAGE)检测外侧腓肠肌各亚体。结果表明中间亚体在刺激时各年龄组的峰值电压基本相同,而外侧亚体和内侧亚体分别有些变化。同时发现成年家兔的持续时间都较幼年的长,这可能与各亚体的肌纤维型构成比例有很大关系。外侧腓肠肌各亚体的肌球蛋白重链异构体(MyHCs)电泳条带分别显示MyHCsⅡa、Ⅱd(或Ⅱx)、Ⅱb、Ⅰ共4种,对应于骨骼肌纤维表型ⅡA型(FOG型)、ⅡX(FO型)、ⅡB型(FG型)及Ⅰ型(SO型)4类。 相似文献
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针对车辆特征的差异, 将用户按车型分为有限类,用户依据出行成本随机选择出行路径.为了达到合理分配流量和减少排污的目的,交通管理者按车型对用户收取拥挤税和污染税.通过建立多车型随机变分不等式模型,得到了包含拥挤税和污染税的依车型的最优收费,最后提出了基于效率损失的政策评价指标. 数值试验表明:随着环保强度加大, 系统总污染逐渐下降, 评价指标有效. 相似文献
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建立以成本为主要偏好连接决定因素的加权网络演化模型,来深入理解交通运输网络背后的驱动力量.模型考虑交通运输业中的规模经济效应和拥挤效应,统一在成本函数之中.模型假设新点偏好连接成本小的点,连接后各边权重会发生变化,成本小的边流量增加可能性较大.根据航空业实际的成本函数进行数值模拟,模拟结果展示了服从截尾幂律分布的点度分布,非线性的点强度和点度关系,和先负后正的度相关性,能够较好地解释航空网络实证研究结果. 相似文献
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针对一个生产商和两个零售商组成的供应链,利用Hotelling模型分析了两个零售商间的选址与定价博弈,得到了价格竞争均衡的存在性条件.给出了集中式控制下供应链的最优选址和定价决策,并研究了生产商如何设计合理的批发价合同和选址约束来协调零售商选取供应链最优选址和定价.当两个零售商的单位销售成本相同时,统一的批发价和选址约束能实现供应链协调.当单位销售成本不同,提出了协调供应链的分段批发价合同.最后,分析了社会净福利最大化下的最优决策,发现当两个零售商的单位销售成本不同时,供应链最优决策与之并不一致. 相似文献