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兼顾债转股和债务减记特征,设计了一款双触发器或有可转债(DEWDCC)。当金融系统风险累积到较高水平时,DEWDCC赋予投资者将其转化为普通股权或减记债的权力,以避免因强制债转股对投资者带来过多的损失。其所采用的巴黎式外生阈值有望适度避免人为操纵债转股,且有利于向银行和投资者提供风险预警,而债务减记有助于及时有效地救助陷入困境中的银行。通过蒙特卡罗模拟分析,得到:DEWDCC的债转股属性和债务减记特征对资产转移的影响相互抵消,而不恰当的或有债券的发行不利于金融市场的稳定性;DEWDCC的债转股特征可以有效地增加银行的逆周期缓冲资本,进而增强其应对外部冲击的弹性;而债务减记特征可望有效吸收银行损失并维持银行的正常运营。总之,转股选择权使得DEWDCC比普通CoCos更具吸引力。 相似文献
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张茂军 《广西民族大学学报》2003,(Z1):7-8
在经典的带扩散扰动项的风险模型的基础上,考虑保险费收入是一个Poisson过程,用鞅的方法得出其破产概率及lundberg不等式. 相似文献
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为了分析信息在股票市场和国债市场的传导路径,选取沪深300指数和中证国债指数作为研究样本,运用VAR-GARCH-BEKK模型,研究中国股票市场与国债市场均值和波动溢出效应.研究表明,股票市场与国债市场均具有波动聚集性,两市场之间存在双向均值溢出效应,且只存在着股票市场对国债市场的单向波动溢出效应. 相似文献
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不完备信息条件下基于证据理论的CGF行为决策方法 总被引:1,自引:1,他引:0
针对计算机生成兵力行为决策中遇到的战争迷雾问题, 特别是决策属性中出现的不完备信息情况, 提出基于证据理论的行为决策方法. 首先基于战场决策信息特点分析, 提出精确、模糊、不确定信息的决策属性可信度归一化表示, 然后提出表示备选方案不确定性的执行可信度, 最后根据DS合成法则对多属性可信度信息进行合成. 实验分析说明了该方法的可行性, 以及对于不完备信息处理的有效性. 相似文献
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