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随机波动风险和跳风险下欧式期权定价 总被引:1,自引:1,他引:0
张素梅 《辽宁工程技术大学学报(自然科学版)》2011,30(5):784-787
为了纠正Black-Scholes(BS)模型定价的偏差,首先结合双指数跳扩散模型(DEJD)的分析易处理性和随机波动(SV)模型的波动聚类效应的优点建立了随机波动率和双指数跳扩散组合模型(SVDEJD);然后利用特征函数、Fourier变换和Feynman-Kac定理给出了组合模型下欧式期权价格的闭式解;最后通过模拟实验比较了SVDEJD模型、DEJD模型和BS模型的概率密度。模拟结果表明:所提模型能够很好地纠正BS模型定价的偏差,而且在定价长期期权时,SVDEJD模型比DEJD模型表现出更好的定价业绩。 相似文献
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标准是经济和社会活动的技术依据,其覆盖面从工农业扩展到服务业以及公共服务领域,深刻影响着经济、社会、政治和文化发展.近年来,在国家实施标准化战略的指导下,青海省委、省政府对标准化工作高度重视,提出了全省实施标准化战略的指导思想.青海省标准化管理部门认真贯彻,积极开展标准化工作.通过对标准的基本知识及青海省标准资源等情况的介绍,探讨了现代化的标准服务方式为用户带来的方便快捷,以满足不同地区、不同用户对标准的需求,为青海省经济发展提供了技术支撑. 相似文献
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以人为本,提高旅行社服务质量 总被引:1,自引:0,他引:1
旅行社是联结旅游目的地与游客的桥梁和纽带,其服务质量的好坏直接影响游客旅游消费需求的实现与满足程度,从而影响旅游行业的整体形象。本文在分析旅行社服务质量现状的基础上,探时了如何提高旅行社服务质量,从而增强旅行社市场竞争力。 相似文献
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为研究压型钢板-混凝土粘结成整体的组合楼板共同受力时,特定型号的压型钢板及配筋条件下混凝土组合楼板的抗弯承载能力,依据试验现象分析,确立了简化的破坏模式.对简化破坏模式进行了受力分析,并利用虚功原理推导出组合楼板的抗弯承载力设计表达式,给出了试验采用的压型钢板-混凝土组合楼板的抗弯承载力计算公式.研究表明:压型钢板-混凝土组合楼板的抗弯承载力和压型钢板、配筋相关,压型钢板-混凝土组合楼板的工程设计应考虑压型钢板、受力钢筋的贡献. 相似文献
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对 8 0 8 nm大功率半导体激光器的低频电噪声进行测试 ,给出器件电噪声与频率、注入电流之间关系 ,讨论噪声与电、光导数之间的关系 .结果表明 ,80 8nm大功率半导体激光器的电噪声在低频段主要为 1 /f噪声 ,并在阈值附近有最大值 相似文献
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Helmholtz问题的数值模拟 总被引:1,自引:0,他引:1
本文研究Helmholtz问题的数值技术,利用特殊函数给出Helmholtz问题解的表达形式及其数值实现的方法,最后给出数值模拟结果。 相似文献
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在遥感和地理信息系统技术支持下,通过历史时期地图数字化和遥感图像解译得到三江平原1954-2005年的6期土地利用数据,分析了过去50 a三江平原土地利用结构变化及其原因,定量评估了三江平原生态系统服务价值的变化趋势,并分析了其变化的空间差异。结果表明:1954-2005年间,三江平原土地利用变化剧烈,沼泽湿地面积比例从32.58%减少到7.44%,耕地面积比例从15.84%增加到55.16%。过去50 a间生态系统服务价值总量不断减少,减少幅度达48.00%。通过空间变化统计分析得出,生态系统服务价值减少、增加、没有变化的区域分别占58.16%、26.62%、15.22%。生态系统服务价值减少的区域内多发生由单位生态服务价值较高的沼泽湿地、林地和草地向耕地的转化;生态系统服务价值增加的区域发生了由单位生态服务价值较低的耕地向草地和林地的转化;生态系统服务价值基本不变的区域多为难以开垦的林地所覆盖。以上结果表明,人类活动是造成三江平原生态系统服务价值损失的主导因素。图5,表3,参15。 相似文献
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本文计算夸克-胶子交换作用对核子-核子散射在近程范围内相移的贡献,为进一步计算了核子-核子散射总相移打下基础。 相似文献
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张素梅 《山东师范大学学报(自然科学版)》2008,23(2):25-26
利用多媒体技术和统计软件探讨了概率论与数理统计教学CAI课件制作的一些技巧.CAI课件的应用既为教师提供了一种直观有效的教学手段,同时也提高了学生的学习兴趣,在概率论与数理统计教学中取得了良好的效果. 相似文献