连续双线性系统鞍点均衡的迭代算法

研究有限时间段内的连续时不变双线性二次型性能指标的鞍点均衡问题。通过运用极大值原理,将鞍点均衡问题转化为双线性系统的非线性两点边值问题。再通过引入一个变换,将非线性两点边值问题转化成一个具有"分离"形式的"线性"两点边值问题,最后利用一种新的迭代算法对"线性"两点边值问题进行了求解,为基于双线性系统的微分博弈理论求解提供了一种新的思路。     

一类It型随机非线性大系统分散自适应跟踪

研究一类随机非线性大系统的分散自适应跟踪问题,该类型随机非线性大系统具有标准Wiener噪声扰动,并且可以参数化为严格反馈系统形式.首先通过坐标变换将其转换为参数化的严格反馈随机非线性大系统形式,选取四阶随机控制Lyapunov函数以避免在递推过程中发散;然后利用反步法构造性设计出系统状态反馈分散控制律及参数自适应律,在此分散控制器的作用下,每个局部输出都能够跟踪预先设定的参考信号,同时保证所有闭环信号有界,从而解决了原系统的自适应跟踪问题.     

基于熵的水质模糊评价模型及应用

鉴于水质评价中客观存在的模糊与随机性,基于Ｊａｙｎｅｓ的信息熵最大原理,提出了新的水质模糊评价模型。数值例子表明,新模型不仅可以克服均值化的缺点,而且可给出评价的可靠性。     

跳扩散模型下基于CRRA效用最大化的资产负债管理

考虑不完备情况下资产和负债对投资者的影响,构建风险资产的价格和投资者的外生负债均服从跳扩散随机过程,利用动态规划和终端时刻资产负债比率的期望效用最大化的方法,得到相应的HJB方程和验证性定理,进而获得最优投资策略和最优值函数的解析表达式。研究发现:(1)当前资产负债比率不影响最优投资策略,但影响最优值函数。(2)最优投资策略与风险资产的预期收益率正相关,与风险资产波动率负相关。跳扩散情形下,风险偏好对最优投资策略没有影响,而无跳扩散情形下,最优投资策略随着风险偏好的增加而增大。(3)值函数随着外生负债波动率σL的增大而增大。不论何种情形最优值函数均随外生负债预期增长率的增大而减小。     

现实复杂情形下的SIRS型传染病模型及其控制策略

研究现实复杂情形下(包含非线性传染率、有隔离措施、群外个体迁入、生育与死亡以及疾病可水平和垂直传播等)的SIRS型传染病模型。首先证明该传染病模型的无病平衡点与地方病平衡点的唯一存在性及渐近稳定性;然后从基本再生数以及折衷考虑人道主义、救治代价与疾病控制效果的原则,针对流行于人类的传染病,提出优先隔离染病个体、提高疾病治愈率以及控制传染病垂直传播的传染病综合控制策略;最后,数值仿真验证了模型的稳态特性以及综合控制策略的有效性。     

线性二次广义系统中的多随从闭环Stackelberg策略

研究了线性二次广义系统中具有多个非合作随从者的Ｓｔａｃｋｅｌｂｅｒｇ诱导策略,在多个非合作随从者采取Ｎａｓｈ非合作策略的假设下,对有限时间和无限时间两种情形得到了诱导策略存在的充分性条件,并给出了数值示例。     

奇异线性二次型微分鞍点对策的小波逼近解法

研究广义状态系统中线性二次型微分对策鞍点策略的数值求解问题。基于小波多尺度多分辨逼近特性 ,提出了一种数值求解新方法。该法基于Daubechies小波的优良性质 ,特别是将Daubechies小波基的积分运算矩阵、乘积矩阵和快速离散小波变换系数矩阵应用于原问题的主要方程 ,将原问题转化为矩阵代数优化问题 ,避免直接计算耦合Riccati微分方程。算法简洁明了 ,适合于计算机求解。实例计算结果显示 ,该算法是可行的     

基于小波的混合H2/H∞鲁棒控制数值解法

基于小波基函数的正交逼近特性及运算矩阵,提出了一种求解混合H2／H∞鲁棒控制问题的新方法。该方法利用离散小波快速算法的数值矩阵,将原问题转化为代数矩阵问题,避免计算耦合Riccati微分方程,适合于计算机求解。文中给出了计算实例,计算结果令人满意。     

集合竞价算法对股票价格的影响

构建集合竞价数学模型,设计实现算法,采用理论分析与金融实验相结合的方法,从静态与动态两个角度研究集合竞价机制中的成交价决定原则对股票价格的影响,得到结论: 1)不同的集合竞价成交价决定原则, 产生不同的股票价格;2)从长远来看, 集合竞价成交价决定原则,对股价走势的影响是长期和重大的; 3) 是否引入更少系统风险,集合竞价算法中的中间成交价和参考价格原则并不比最小或最大成交价决定原则好多少.研究结论对证券交易机制设计具有理论和实践指导意义.