风险投资退出决策的复合模型研究

针对多阶段风险投资过程中信息不对称性以及收益不确定性的特征,在考虑投资策略组合的基础上,采用不完全信息静态博弈理论和动态规划方法,构造了股权债权混合投资时,目标函数为风险投资公司退出效用最大化的退出决策复合模型.该模型合理分配了股权投资和债权投资比例,有效解释了风险投资投资退出时机和退出方式的选择,可以作为风险投资公司进行投资退出决策的依据.     

基于时间持续性的动态风险度量模型

基于一致性风险度量公理建立的CVaR方法缺乏多时期风险度量属性,特别是动态持续性.针对这些问题,本文在动态一致性风险度量框架下,提出动态风险度量方法(DVaR),并利用我国深市和沪市数据对VaR、CVaR和DVaR方法进行实证比较研究,通过回测方法比较3种方法的有效性.     

基于VRP方法的上交所国债利率期限结构拟合模型

针对一般样条方法在拟合利率期限结构时远期收益曲线振荡过大的缺陷,在差商定义三次B样条函数的基础上, 设定债券组合的权重,采用包含可变惩罚项的VRP方法, 构造了上交所国债利率期限结构拟合模型,该模型提高了拟合计算效率, 具有较高的精确性和平滑性,较为方便的拟合了即期利率与远期利率,可以作为估计我国的利率期限结构的有效方法,     

风险企业控制权分配模型研究

风险投资的高风险性、信息不对称性，使风险投资中控制权分配问题逐渐成为关系到风险投资项目成败的关键．对风险企业控制权在其执行过程中如何分配的问题进行了定量的研究，可作为风险资本家参与风险企业控制权分配和进行投资决策的依据．通过构造风险企业家和风险资本家的效用函数，分析风险企业家和风险资本家的目标函数和约束条件，建立了控制权分配模型并设计了相应的算法．该模型求解可以实现风险资本家和企业家的期望效用最大化，按照最优解分配控制权则能够在保证投资人利益的同时最大限度地促进了风险企业成长．     

基于ADC法的防空导弹武器系统效能建模

基于ADC(availability dependability capability)法对防空导弹武器系统效能进行建模。针对防空导弹武器系统复杂的特点,构建了系统的多状态及状态转移的路径,充分体现了武器系统的可靠性水平,建立了可用性和可信度模型。克服了ADC法的不足,对系统能力向量进行拓展,考虑了指控能力、抗干扰能力、生存能力等综合性指标,突破单指标效能评估的局限性。采用多种方法组合,对量纲类指标采用标度法进行计算,对定量概率指标采用参数法进行建模,对定性概率指标采用标度法结合德尔菲法进行量化。通过算例的验证表明了该模型适用、准确。     

基于GPS数据的城市常发性拥堵区域识别方法

识别城市交通常发性拥堵区域,能够为交通管理部门和规划部门提供相应的改进建议,对城市道路网络健康运行具有重要作用。城市交通拥堵判别方法存在两个难题:基于传统检测器方法应用的局限性;基于路段级别的方法存在费工费时的地图匹配问题。针对这两个问题,提出基于车辆GPS轨迹数据的网格级别的拥堵判别方法;并利用改进的具有噪声应用的基于密度的空间聚类(density-based spatial clustering of applications with noise,DBSCAN)算法识别城市常发性拥堵区域。基于哈尔滨市城市道路网络、出租车和公交车GPS轨迹数据进行算例分析,结果表明,其能够有效判别基于网格的交通拥堵,并成功识别城市常发性拥堵区域。     

离散过程风险度量属性研究

针对一致性风险度量有限概率空间和静态框架的限制问题,将一致性风险度量公理扩展到广义概率空间动态框架内.根据广义概率空间及其度量函数性质,在风险度量动态框架下给出风险度量可行集和资本需求的概念,并在此基础上证明广义概率空间下凸性风险度量可行集以及风险度量与资本需求映射关系的相关命题,最后提出离散过程风险度量的弱持续性、强持续性和递归性,构建广义概率空间下动态风险度量公理体系.     

风险企业控制权分配的博弈过程分析

风险投资的高风险性和信息不对称性,使风险投资中控制权分配问题逐渐成为关系到风险投资项目成败的关键.本文运用博弈论的有关方法,分析控制权在风险资本家和风险企业家之间分配的博弈过程,研究了控制权分配的博弈目标、风险投资决策前的博弈、控制权分配谈判中的博弈和控制权执行中的博弈,可作为风险资本家参与风险企业控制权分配和进行投资决策的参考.     

基于本体语义建模的航天工程风险管理知识库

工程风险分析方法已经提出了大量的风险事件、发生概率及风险管理措施,但是这些信息分布在不同的部门和项目中,没有形成统一的、可重复使用的风险管理知识,致使许多风险分析工作是重复劳动,效率低下。针对某航天工程,构建了一种基于本体语义建模的风险管理Ontology知识库。该Ontology知识库由4个主要的知识模型组成,分别是系统组成类模型、风险源类模型、风险分类模型和风险事件模型。通过形式验证和内容验证,证明了该Ontology知识库的完整性和一致性。最后,应用Protégé软件建立了该Ontology知识库原型,说明了该方法在风险管理中的有效性和适用性。     

道路拥挤定价收入再分配机制研究

为了制定合理的道路拥挤定价收入再分配策略,以获得公众对道路拥挤定价政策的支持,增强该政策实施的可行性,在对道路拥挤定价与该政策所产生收入之间关系进行分析的基础上,运用公共经济学相关理论与方法对道路拥挤定价收入再分配的内涵和原理进行分析,并提出该政策的实施准则和方式.