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讨论了带利率和干扰因素的双广义Poisson风险模型,模型中保费的收入和理赔都是广义Poisson过程,应用鞅论的方法,得到了破产概率的Lundberg不等式. 相似文献
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利用特殊的变换将一类一维非线性随机微分方程转化为带随机系数的常微分方程,并给出它的随机指数稳定性的判据. 相似文献
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侯振挺等[1]引入了一类重要的随机过程-Markov骨架过程,它包括了Markov过程、半Markov过程、逐段决定Markov过程,其内容远比这些过程丰富,且能更好地描述事物发展的量变-质变-量变过程,其应用十分广泛,文中给出了这类过程的若干性质,分别给出了一个随机过程成为一人上Markov骨架过程的充分条件和必要条件。 相似文献
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具有边界分红策略的离散相依风险模型 总被引:1,自引:0,他引:1
研究了具有常红利边界的复合二项风险模型,该模型包含了两类相依的索赔:主索赔和副索赔。通过引入辅助风险模型的方法,推导了破产前红利折现期望满足的差分方程及其解,并给出了两个特殊索赔分布情况下的数值例子。 相似文献
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研究了一类双险种风险模型,其中索赔到达计数过程和保费到达计数过程(假定每次保费收入均为常数)均为非齐次Poisson过程,用鞅方法得到了有限时间破产概率的一个上界.并给出了当两个险种的个体索赔额均服从指数分布时,有限时间破产概率的上界估计. 相似文献
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赔付次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型破产概率上界估计 总被引:3,自引:0,他引:3
赔付次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型目前在保险理论界是一个比较热的问题,复合Poisson-Geometric过程能较好地刻画保险公司对某同质保单组合实施推出免赔额制度和无赔款折扣等制度背景下赔付计数问题,本文将经典的风险模型推广到复合P-G模型,研究了其破产概率的上界估计问题,得到了估计公式. 相似文献
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研究了一类双险种风险模型,模型中的索赔到达计数过程和其中一个险种的保单到达计数过程均为Cox过程,得到了最终破产概率满足的推广的Lundberg不等式;研究了混合Poisson风险模型的破产概率,得出在一定条件下平稳Cox模型比Poisson模型风险更大的结论. 相似文献
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含瞬时态生灭Q矩阵问题 总被引:1,自引:0,他引:1
设E为非负整数集Z_+或整数集Z.称E×E上矩阵Q=(q_(ij):i,j∈E)为生灭矩阵,如果Q满足以下条件: (ⅰ)q_(ij)=0 |i-j|>1,0相似文献
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在经典风险模型的基础上 ,把索赔到达过程 Nt加以推广为更新过程 ,且认为在保单到达非均匀的前提下 ,设其到达服从更新过程 ,得到一个新的风险模型 :Rt=u+c Mt-∑zti=1Xi(其中 Zt=∑Ntj=1Yj,以下同 ) ,运用马尔可夫骨架过程的理论和方法 ,求得有限时间 t盈余的瞬时分布φ( u,θ0 ,t,a) ,然后求得时刻 t的生存概率Ψ ( t,u,θ0 )。 相似文献