金融经济学评介

金融思想的萌芽,可以追溯到18世纪初克莱默(G.Cramer)和伯努利(J.Bernoulli)对不确定性决策的思考.随着资本主义经济体制的不断演进和发展,资本市场在现代经济体制中的作用日益提高,到了1950年代,现代金融学才正式创立.     

描述不同行业投入产出差别的一种技术系数

利用生产函数理论与数据包络分析方法研究我国主要行业的投入产出关系,建立了描述不同行业投入产出差别的一种技术系数,为实现跨行业企业间横向比较,合理度量企业的真实效绩提供了一条可行之路.     

基于SPDS算法的R&D项目中止决策的神经网络模型

提出了基于SPDS算法的R&D项目中止决策的快速神经网络模型。SPDS算法具有比BP网络更快的训练速度和更高的识别率。案例研究的结果验证了该模型在R&D项目中止决策模式识别方面的有效性     

有时间窗约束单车场单车型非满载车辆调度问题的遗传算法

有时间窗的车辆调度问题是一个典型的NP难题,一直成为运筹学与组合优化领域的前沿与研究热点问题,但传统的方法往往不能令人满意,利用遗传算法解决单车场单车型有时间窗约束的非满载车辆调度问题,构造了有创新性的染色体结构,并在遗传算法的迭代过程中与启发式算法交叉应用,现实应用中获得了很好的效果.     

中国股市汽车板块及相关行业风险与收益的实证研究

股票投资是一种风险投资,股票的投资组合是一种重要投资方式,它可以有效地降低投资风险,增大收益率.本文首先介绍了中国股市的发展和汽车板块及相关行业的近况,然后以2002年3月31日到2003年3月31日为参考时限,选择汽车板块及相关行业(金融、钢铁、石化、汽车零部件)的30只股票作为样本,以季度收益率为指标,计算样本股票的标准差,对汽车板块与其它4个板块投资组合,得到相关系数并进行实证分析,对汽车板块与相关行业的联动性的大小加以分析.     

基于非参数-参数法的一致Malmquist 生产率指数

Malmquist生产率指数的计算结果依赖于参考的生产可能集,其原因是其分解的前沿面技术变化依赖于使用的投入产出数据.针对Malmquist生产率指数计算中存在的这些问题,将生产可能集推广为一致生产可能集,利用非参数、参数相结合的方法给出一种一致Malmquist生产率指数.该指数的计算结果不依赖于参考的生产可能集,且能系统反映出分析期内生产前沿面的移动,同时满足相邻Malmquist生产率指数不满足的指数检验-循环检验.     

我国商业银行防范网络安全风险的博弈模型

为探究骇客与商业银行的博弈信念,在分析骇客与商业银行对银行网络安全系统进行攻击与防御博弈时的成本和收益的基础上,运用信号博弈模型研究了骇客与商业银行博弈的状况.认为商业银行欲避免骇客进攻,需通过媒体将声誉维持在较高水平,使骇客相信对此银行进行攻击,所获得收益低于投入进攻的平均直接成本;理性的商业银行出于成本的考虑,会希望在提高声誉过程中所获得的边际利润与因骇客进攻而导致的银行损失相等.由此,监管当局应通过增加对商业银行网络安全情况检查的频率,增加对商业银行因网络信息安全风险导致损失情况的曝光力度等措施来迫使商业银行加大对网络安全的投入.     

具有边际收益递增特性的数据包络分析模型

针对传统数据包络分析(DEA)模型不适用于生产可能集前沿面具有边际收益传递特性的实际情况,给出了通过变换函数将不具有凸性的生产可能集变换为满足凸性的生产可能集,再用DEA模型求解,最后用数学反变换求解生产可能集前沿面的方法．变换函数的求取是先构造一系列备选变换函数并分别用DEA模型求解,再判定所取变换函数是否合适,最后筛选出最满意的变换函数．给出了单个投入变量全局及局部边际收益递增时变换函数的求取方法,并通过算例说明了求解过程．结果表明,此方法可用于多输入、单输出的投入产出分析,对变换后的样本集使用DEA模型可得到一个单元的合理评价结果。     

单参数快速搜索BP算法的研究与应用

提出了一种基于单参数坐标轮换法的改进BP算法.与其他算法相比,它不仅寻优方向性强,目标函数计算量小,而且使BP网络的收敛速度明显提高.仿真应用表明,该算法具有很好的鲁棒性.     

基于链形系统的关联网络DEA模型:以我国14家商业银行为例

在规模报酬可变的假设条件下, 构建了链形系统的关联网络DEA模型.利用这个模型不仅可以同时测算整 个系统及其每个子过程的纯技术效率,而且还能考查决策单元联接的有效性.结合规模报酬不变下的关联网络DEA模型,可以进一步测算链形决策单元的系统规模效率.对我国14家商业银行2005年的效率测算结果表明: 由于考虑了子过程之间的关联性,新建模型较传统的独立模型更合理,也使决策单元的效率更具有可分性.