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对石油价格进行预测,旨在寻找石油价格的低谷期,而Elman动态递归神经网络可以准确预测石油价格的走势.特别是在收集的数据存在噪声的情况下,Elman神经网络能很好地预测石油价格的变动,并且与BP神经网络相比,预测所得结果的精度进一步提高. 相似文献
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股指期货是以某种股票指数为标的资产的期货合约.由于股票指数本身的波动性很大,因此对股指期货风险的度量就有较大的难度.通过对VaR模型、ES模型、POT模型的研究比较,找到其中比较适合我国股指期货的风险度量模型. 相似文献
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带线性红利和干扰的双复合Poisson风险模型 总被引:3,自引:2,他引:3
在经典模型的基础上,研究了存在红利界限和带随机干扰的保费收取过程为复合Poisson过程的风险模型.运用鞅方法得出了破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式,并给出了生存概率满足的积分-微分方程. 相似文献
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以从1999年7月1日至2005年5月20日,在上海、深圳证券交易所上市的394家A股公司为样本,从公司内在价值因素、发行因素、市场环境因素设计解释变量,用计量经济学模型对我国新股的首日超额收益进行实证分析,并建立多元回归模型进行检验,归纳了影响新股首日超额收益的主要因素. 相似文献
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带干扰的双复合Poisson风险模型的破产概率 总被引:8,自引:0,他引:8
考虑带干扰的双复合Poisson风险模型的破产概率,运用鞅方法得出破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式,并给出当理赔额与收取的保费均服从指数分布时破产概率的具体表达式. 相似文献
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应用分析方法研究了保险公司在完全离散复合二项风险模型下的生存概率问题,得到了生存到固定时刻n及在时刻n恰好发生了k次赔付且盈余为某数x(x≥0)的概率公式;并由此得到有限时间内的生存概率公式. 相似文献
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阐述了卖空在证券组合投资策略中的作用,并对实际证券市场中的卖空进行分析.提出了限制性卖空条件下的证券组合投资决策方法,得出较为一般的公式,对几种特殊情形作出分析,并列举实例证明其可行性. 相似文献
19.
风险理论及其在保险中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
何树红 《吉首大学学报(自然科学版)》2002,23(4):30-34
简述了保险风险模型的主要内容(包括短期个别风险模型、短期聚合模型及破产理论),并重点介绍了破产理论研究的一些主要问题. 相似文献
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在一般的线性回归模型(?)=B_0 B_1x_1 B_2x_2 …… B_(m×m) e中所有的变量都是通常的定量变量。但在许多实际应用的例子中,还需要我们处理具有定性变量的回归模 相似文献