基于MCMC方法的两类波动模型的应用比较

采用中国股市数据，运用基于Gibbs抽样的MCMC方法对ARCH—GARCH模型族与SV模型族进行了比较分析．实证结果显示，无论是从收益率序列峰度系数的描述看，还是从平方收益率序列自相关函数的描述来看，SV模型族都优于GARCH模型族；进一步，基于t分布的模型模拟效果总是优于基于正态分布的模型，看出股市收益率序列并不服从正态分布，     

Prolog语言与关系型数据库

本文对 Prolog 语言与关系型数据库进行了比较,分析了两者之间的相似之处和主要差异,指出采用 Prolog 语言与关系型数据库相结合构造知识库存在的种种问题,在此基础上探讨了研究知识库的新途径。