排序方式： 共有1条查询结果，搜索用时 216 毫秒
1
1.
陆亦斌 《复旦学报(自然科学版)》2006,45(2):215-223
研究存在有分红上界条件下,保险公司盈余过程Ub(t)的破产时刻—T0以及破产损失函数Φ(u,b)的性质.通过应用随机过程鞅理论、强马氏性以及微分方程的性质,得到了一些结果.特别地,当个体理赔符合指数分布时,由于指数分布具有“无记忆”性质,可以得到Φ(u,b)以及Ee-δT—0的精确解. 相似文献
1