Panjer递推算法在聚合风险模型上的应用研究

在保险精算和生物统计等领域,离散型次数分布模型的应用十分广泛,仅用常用的分布类模拟实际数据拟合效果往往欠佳。首先给出了分布类概率分布的证明,讨论了计算分布点估计法;然后证明了分布类概率生成函数的一般表达式,应用概率生成函数,得出了计算复合泊松分布概率分布的Panjer递推公式;最后应用一组实际数据说明了如何选择模型,应用Panjer递推算法在Matlab环境下实现了复合分布的点估计,拟合分布结果表明,复合泊松分布的拟合效果较好,改善了对实际数据的拟合效果,从而为模型的构造和选择提供了理论依据和方法。